Сравнение TPLGX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLGX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -11.17% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.89% против 16.95% соответственно.
TPLGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.89%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и SCHG
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
TPLGX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
TPLGX
SCHG
Сравнение TPLGX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.71 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и SCHG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и SCHG
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 22.85% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и SCHG
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -34.59% | -19.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -16.41% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -34.59% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -34.59% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -12.51% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -5.22% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.84% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и SCHG
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.97% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLGX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.77% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 12.54% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 22.45% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.31% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 21.51% | +1.36% |