PortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TPLGX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
395.96%
369.64%
TPLGX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TPLGX:

0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

TPLGX:

0.20

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

TPLGX:

1.03

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

TPLGX:

0.01

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

TPLGX:

0.02

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

TPLGX:

11.28%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

TPLGX:

28.90%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TPLGX:

-56.03%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TPLGX:

-21.81%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции TPLGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.70% против 10.34% соответственно.


TPLGX

С начала года

-7.90%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-15.48%

1 год

-0.72%

5 лет

6.95%

10 лет

9.70%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.21%

5 лет

12.75%

10 лет

10.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TPLGX и SCHD

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии TPLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TPLGX: 0.57%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TPLGX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг риск-скорректированной доходности TPLGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TPLGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TPLGX: 0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино TPLGX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TPLGX: 0.20
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега TPLGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TPLGX: 1.03
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара TPLGX, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TPLGX: 0.01
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина TPLGX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TPLGX: 0.02
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
0.18
TPLGX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и SCHD

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
0.03%0.03%0.03%0.00%0.00%0.02%0.18%0.16%0.19%0.25%0.11%0.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и SCHD

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.81%
-11.47%
TPLGX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и SCHD

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 16.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.84%
11.20%
TPLGX
SCHD