Сравнение TPLGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPLGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | -11.17% | 18.66% | 35.22% | 49.63% | -38.49% | 17.84% | 34.70% | 30.15% | 2.18% | 36.49% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.25% соответственно.
TPLGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -10.20%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 14.89%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и SCHD
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
TPLGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TPLGX
SCHD
Сравнение TPLGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPLGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 3.55 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPLGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и SCHD
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 22.85% | 20.30% | 12.87% | 3.70% | 4.39% | 8.81% | 0.59% | 0.60% | 1.65% | 1.39% | 0.25% | 0.44% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и SCHD
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPLGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.57% | -33.37% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.15% | -12.74% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -16.85% | -26.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -33.37% | -10.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -3.43% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.34% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.75% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и SCHD
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPLGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 2.33% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 7.96% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 15.69% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 14.40% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 16.70% | +6.17% |