Сравнение TPLGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
TPLGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPLGX или SCHD.
Основные характеристики
| TPLGX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.07% | 18.08% |
| Дох-ть за 1 год | 39.61% | 30.78% |
| Дох-ть за 3 года | 0.69% | 7.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.11% | 13.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.58% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 4.10 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.52 | 3.16 |
| Коэф-т Мартина | 12.59 | 15.75 |
| Индекс Язвы | 3.37% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.46% | 11.24% |
| Макс. просадка | -56.03% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPLGX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TPLGX и SCHD
С начала года, TPLGX показывает доходность 36.07%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 18.08%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPLGX и SCHD
TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPLGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPLGX и SCHD
Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHD в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLGX T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.18% | 0.16% | 0.19% | 0.25% | 0.11% | 0.08% | 0.15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.35% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TPLGX и SCHD
Максимальная просадка TPLGX за все время составила -56.03%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPLGX и SCHD
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.