PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPLGX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TPLGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLGX и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
-11.17%18.66%35.22%49.63%-38.49%17.84%34.70%30.15%2.18%36.49%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, TPLGX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TPLGX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.89% против 12.25% соответственно.


TPLGX

1 день
3.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.88%
3 года*
22.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
14.89%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий TPLGX и SCHD

TPLGX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

TPLGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPLGX
Ранг доходности на риск TPLGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLGX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TPLGXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.88

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.05

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

3.55

-0.33

TPLGX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLGX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TPLGXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.88

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.84

-0.31

Корреляция

Корреляция между TPLGX и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLGX и SCHD

Дивидендная доходность TPLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.85%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLGX
T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund
22.85%20.30%12.87%3.70%4.39%8.81%0.59%0.60%1.65%1.39%0.25%0.44%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок TPLGX и SCHD

Максимальная просадка TPLGX за все время составила -54.57%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLGX и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


TPLGXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.57%

-33.37%

-21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.15%

-12.74%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-16.85%

-26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-33.37%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-3.43%

-10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.34%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

3.75%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLGX и SCHD

T. Rowe Price Institutional Large Cap Core Growth Fund (TPLGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TPLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TPLGXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

2.33%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

7.96%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

15.69%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

14.40%

+9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

16.70%

+6.17%