PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с VTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPL с VTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) is a stock, while VTES (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares) is Municipal Bonds fund tracking the S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Over the past 3 years, TPL returned 40.33%/yr vs 3.23%/yr for VTES. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TPL и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 42.00%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.66%.

TPL

1 день
9.69%
1 месяц
-5.88%
С начала года
42.00%
6 месяцев
33.76%
1 год
9.02%
3 года*
40.33%
5 лет*
21.25%
10 лет*
37.18%

VTES

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.63%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и VTES

2026 (YTD)202520242023
TPL
Texas Pacific Land Corporation		42.00%-21.61%115.31%-9.56%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.66%4.19%1.85%3.32%

Correlation

The correlation between TPL and VTES is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

-0.01

The correlation between TPL and VTES shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с UFPTTPL с CPRXTPL с VOO
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VSDMVTES с VGSHVTES с JMSTVTES с MUBVTES с VUSB

Доходность на риск

TPL vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLVTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
2.94

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
4.26

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.70

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.48

-2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

7.36

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPL vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа VTES равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.94

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.81

-1.25

Просадки

Сравнение просадок TPL и VTES

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и VTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-2.42%

-70.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-1.47%

-30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-1.80%

-50.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.77%

-0.62%

-28.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.26%

-0.50%

-26.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.70%

0.49%

+16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и VTES

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.43%

0.35%

+14.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.02%

0.97%

+37.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

1.24%

+45.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.20%

1.72%

+44.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.07%

1.72%

+45.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и VTES

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности VTES в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.56%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.75%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPL and VTES have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.43%) compared to VTES (0.35%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs VTES's -2.42%.

VTES currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и VTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор