PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 36.58% против 0.95% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-1.82%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
4.22%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between TPL and KMB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$26.15B

KMB:

$34.08B

EPS

TPL:

$7.30

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

TPL:

16.81

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

TPL vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.77

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.91

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.87

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.67

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.03

+1.27

TPL vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и KMB

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-36.97%

-36.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-29.60%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-34.06%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-34.06%

-18.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-34.06%

-31.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-26.52%

-7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-8.85%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

19.43%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и KMB

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

8.42%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

16.67%

+21.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

25.77%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

20.19%

+26.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

21.07%

+26.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и KMB

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности KMB в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
236.82M
4.16B
(TPL) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
36.9%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and KMB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs KMB's -36.97%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор