PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с HCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с HCA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, TPL returned 35.75%/yr vs 18.45%/yr for HCA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и HCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции HCA по среднегодовой доходности: 35.75% против 18.45% соответственно.

TPL

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.67%
С начала года
26.65%
6 месяцев
29.97%
1 год
-2.18%
3 года*
35.41%
5 лет*
17.26%
10 лет*
35.75%

HCA

1 день
0.72%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-18.12%
1 год
5.77%
3 года*
11.15%
5 лет*
14.44%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и HCA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		26.65%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-16.35%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%

Correlation

The correlation between TPL and HCA is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г.

0.16

The correlation between TPL and HCA shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$7.30

HCA:

$28.46

Коэффициент P/E

TPL:

49.72

HCA:

13.70

Коэффициент PEG

TPL:

2.63

HCA:

1.63

Коэффициент P/S

TPL:

29.85

HCA:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

HCA:

$75.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

HCA:

$31.37B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

HCA:

$15.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

HCA Healthcare, Inc.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с HCA:
HCA с UNHHCA с THCHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с QQQ

Доходность на риск

TPL vs. HCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c HCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLHCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
0.48

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

0.17

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

0.51

-0.65

TPL vs. HCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа HCA равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и HCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и HCA

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и HCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLHCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-54.74%

-18.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-33.62%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-33.62%

-18.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-39.49%

-13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-54.74%

-10.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-28.36%

-8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-11.05%

-16.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

11.29%

+5.91%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и HCA

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLHCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

8.89%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

21.34%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.12%

27.37%

+19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.28%

29.90%

+16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

32.64%

+14.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и HCA

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности HCA в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.75%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.62%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и HCA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
236.82M
19.51B
(TPL) Общая выручка
(HCA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и HCA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и HCA Healthcare, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
41.9%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and HCA have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.84%) compared to HCA (8.89%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs HCA's -54.74%.

HCA currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и HCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор