PortfoliosLab logo
Сравнение HCA с SEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCA и SEM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCA и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,325.11%
615.20%
HCA
SEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.12

SEM:

0.44

Коэф-т Сортино

HCA:

0.35

SEM:

0.87

Коэф-т Омега

HCA:

1.05

SEM:

1.11

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.12

SEM:

0.53

Коэф-т Мартина

HCA:

0.23

SEM:

1.28

Индекс Язвы

HCA:

15.29%

SEM:

12.78%

Дневная вол-ть

HCA:

28.56%

SEM:

37.14%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

SEM:

-60.26%

Текущая просадка

HCA:

-20.74%

SEM:

-19.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$80.73B

SEM:

$2.24B

EPS

HCA:

$21.99

SEM:

$0.51

Коэффициент P/E

HCA:

14.91

SEM:

34.02

Коэффициент PEG

HCA:

1.08

SEM:

1.37

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

SEM:

0.43

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

SEM:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$53.26B

SEM:

$3.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$33.05B

SEM:

$235.36M

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$10.33B

SEM:

$250.32M

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у SEM с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SEM по среднегодовой доходности: 16.57% против 9.03% соответственно.


HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.31%

10 лет

16.57%

SEM

С начала года

-7.64%

1 месяц

1.88%

6 месяцев

2.19%

1 год

19.61%

5 лет

17.10%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и SEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SEM
Ранг риск-скорректированной доходности SEM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCA: 0.12
SEM: 0.44
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.35
SEM: 0.87
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.05
SEM: 1.11
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCA: 0.12
SEM: 0.53
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.23
SEM: 1.28

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа SEM равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
0.44
HCA
SEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и SEM

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SEM в 1.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.52%1.43%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%2.78%

Просадки

Сравнение просадок HCA и SEM

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-19.32%
HCA
SEM

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и SEM

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.73%, в то время как у Select Medical Holdings Corporation (SEM) волатильность равна 13.17%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
13.17%
HCA
SEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию