PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCA с SEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCA и SEM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности HCA и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.95%
13.83%
HCA
SEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

1.07

SEM:

1.71

Коэф-т Сортино

HCA:

1.47

SEM:

2.46

Коэф-т Омега

HCA:

1.21

SEM:

1.33

Коэф-т Кальмара

HCA:

1.13

SEM:

1.50

Коэф-т Мартина

HCA:

3.76

SEM:

7.78

Индекс Язвы

HCA:

7.03%

SEM:

7.96%

Дневная вол-ть

HCA:

24.75%

SEM:

36.38%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

SEM:

-60.26%

Текущая просадка

HCA:

-23.35%

SEM:

-6.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$82.09B

SEM:

$2.64B

EPS

HCA:

$21.99

SEM:

$2.14

Цена/прибыль

HCA:

14.55

SEM:

9.56

PEG коэффициент

HCA:

1.03

SEM:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$69.62B

SEM:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$34.84B

SEM:

$846.76M

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$13.96B

SEM:

$860.88M

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 18.33%, что значительно ниже, чем у SEM с доходностью 62.56%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SEM по среднегодовой доходности: 16.67% против 11.64% соответственно.


HCA

С начала года

18.33%

1 месяц

-10.07%

6 месяцев

-6.33%

1 год

24.66%

5 лет (среднегодовая)

18.44%

10 лет (среднегодовая)

16.67%

SEM

С начала года

62.56%

1 месяц

-4.58%

6 месяцев

13.42%

1 год

62.70%

5 лет (среднегодовая)

12.63%

10 лет (среднегодовая)

11.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение HCA c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.071.71
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.472.46
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.33
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.131.50
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.767.78
HCA
SEM

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа SEM равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
1.71
HCA
SEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и SEM

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SEM в 1.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.81%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEM
Select Medical Holdings Corporation
1.63%3.04%2.88%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.56%3.97%4.06%

Просадки

Сравнение просадок HCA и SEM

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-23.35%
-6.79%
HCA
SEM

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и SEM

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 4.20%, в то время как у Select Medical Holdings Corporation (SEM) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.20%
10.90%
HCA
SEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab