PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с SEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с SEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM).

Доходность

Сравнение доходности HCA и SEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA и SEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		1.84%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		10.16%-19.84%51.24%-3.52%-13.85%7.41%18.51%52.05%-13.03%33.21%

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

SEM:

$1.53

Коэффициент P/E

HCA:

16.68

SEM:

10.63

Коэффициент P/S

HCA:

1.50

SEM:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

SEM:

$5.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

SEM:

$629.30M

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

SEM:

$489.30M

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у SEM с доходностью 10.16%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SEM по среднегодовой доходности: 20.53% против 10.74% соответственно.

HCA

1 день
0.32%
1 месяц
-10.78%
С начала года
1.84%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.24%
3 года*
22.61%
5 лет*
21.62%
10 лет*
20.53%

SEM

1 день
0.00%
1 месяц
8.60%
С начала года
10.16%
6 месяцев
27.20%
1 год
0.53%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Select Medical Holdings Corporation

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с QQQHCA с MDMG.ME
Часто сравнивают с SEM:
SEM с NBNSEM с AAPLSEM с UNHSEM с DESEM с FXAIXSEM с COSTSEM с VOO

Доходность на риск

HCA vs. SEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEM
Ранг доходности на риск SEM: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEM: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c SEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Select Medical Holdings Corporation (SEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCASEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.01

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

0.30

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.05

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.02

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

-0.03

+7.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. SEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SEM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и SEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCASEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.01

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.02

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.25

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.22

+0.46

Корреляция

Корреляция между HCA и SEM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и SEM

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SEM в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.62%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
SEM
Select Medical Holdings Corporation		1.53%1.68%97.39%2.13%2.01%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HCA и SEM

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки SEM в -60.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SEM.

Загрузка...

Показатели просадок

HCASEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-60.26%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-35.80%

+21.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-49.09%

+9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-60.26%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-23.71%

+10.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-22.66%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

20.72%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и SEM

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Select Medical Holdings Corporation (SEM) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCASEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.54%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

22.14%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

41.81%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

37.74%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

42.54%

-10.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и SEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Select Medical Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.51B
1.40B
(HCA) Общая выручка
(SEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и SEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Select Medical Holdings Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
41.9%
10.4%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

SEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 145.83M при выручке в 1.40B, что соответствует валовой рентабельности в 10.4%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

SEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в -270.64M при выручке в 1.40B, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

SEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Select Medical Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 1.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.