PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или QQQ.

Корреляция

Корреляция между HCA и QQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.74

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

HCA:

1.12

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

HCA:

1.16

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.77

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

HCA:

1.40

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

HCA:

15.66%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

HCA:

28.67%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

HCA:

-6.33%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 2.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HCA имеют среднегодовую доходность 17.57%, а акции QQQ немного впереди с 17.81%.

HCA

С начала года

29.40%

1 месяц

17.08%

6 месяцев

13.49%

1 год

21.05%

5 лет

32.60%

10 лет

17.57%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и QQQ

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.70%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок HCA и QQQ

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и QQQ

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 10.62% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...