PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HCA и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		1.84%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 20.53% против 18.99% соответственно.

HCA

1 день
0.32%
1 месяц
-10.78%
С начала года
1.84%
6 месяцев
11.76%
1 год
38.24%
3 года*
22.61%
5 лет*
21.62%
10 лет*
20.53%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с CNCHCA с SEMHCA с MDMG.ME
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

HCA vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCAQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.07

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.66

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.00

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.60

7.32

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCAQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.07

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.38

+0.30

Корреляция

Корреляция между HCA и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и QQQ

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.62%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HCA и QQQ

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HCAQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-82.97%

+28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-12.62%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-35.12%

-4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-35.12%

-19.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-7.86%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-32.99%

+22.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

3.44%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и QQQ

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 5.31%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCAQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

6.61%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

12.82%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

22.70%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

22.38%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

22.25%

+10.12%