Сравнение HCA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или SPY.
Основные характеристики
| HCA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.54% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 9.54% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 16.61% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.66% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.31% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 22.04% | 11.68% |
| Макс. просадка | -54.74% | -55.19% |
| Current Drawdown | -8.05% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между HCA и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SPY
С начала года, HCA показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.31% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SPY
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.80% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.47% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SPY
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SPY
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.