Сравнение HCA с SPY
HCA (HCA Healthcare, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HCA returned 17.38%/yr vs 15.48%/yr for SPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.38% против 15.48% соответственно.
HCA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -25.58%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.38%
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам HCA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.38% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between HCA and SPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between HCA and SPY has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. SPY — Ранг доходности на риск
HCA
SPY
Сравнение HCA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.44 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.22 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 14.99 | -15.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.42 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и SPY
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -55.19% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -8.88% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -18.76% | -14.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -24.50% | -14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -33.72% | -21.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -0.33% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -9.05% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 1.91% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и SPY
HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.79% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 8.91% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 11.82% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 17.05% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 17.93% | +14.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и SPY
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
HCA and SPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (6.26%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор