PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с UNH

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или UNH.

Корреляция

Корреляция между HCA и UNH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HCA и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.74

UNH:

-1.00

Коэф-т Сортино

HCA:

1.12

UNH:

-1.18

Коэф-т Омега

HCA:

1.16

UNH:

0.79

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.77

UNH:

-0.76

Коэф-т Мартина

HCA:

1.40

UNH:

-2.74

Индекс Язвы

HCA:

15.66%

UNH:

15.44%

Дневная вол-ть

HCA:

28.67%

UNH:

43.33%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

HCA:

-6.33%

UNH:

-52.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$93.23B

UNH:

$264.80B

EPS

HCA:

$22.51

UNH:

$25.43

Коэффициент P/E

HCA:

17.22

UNH:

11.48

Коэффициент PEG

HCA:

1.28

UNH:

0.59

Коэффициент P/S

HCA:

1.30

UNH:

0.65

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

UNH:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$71.59B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$48.61B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$14.06B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 29.40%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -42.05%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 17.63% против 10.90% соответственно.

HCA

С начала года

29.40%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

13.49%

1 год

20.99%

5 лет

30.86%

10 лет

17.63%

UNH

С начала года

-42.05%

1 месяц

-35.72%

6 месяцев

-50.31%

1 год

-43.47%

5 лет

1.38%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и UNH

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности UNH в 2.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.70%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.88%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HCA и UNH

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и UNH

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.62%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 33.07%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20212022202320242025
18.32B
109.58B
(HCA) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
84.9%
21.7%
(HCA) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.56B при выручке в 18.32B, что соответствует валовой рентабельности в 84.9%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.86B при выручке в 18.32B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 18.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.