PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HCA с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCA и UNH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HCA и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,341.32%
1,383.89%
HCA
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.02

UNH:

0.56

Коэф-т Сортино

HCA:

0.22

UNH:

0.90

Коэф-т Омега

HCA:

1.03

UNH:

1.13

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.02

UNH:

0.62

Коэф-т Мартина

HCA:

0.04

UNH:

1.50

Индекс Язвы

HCA:

14.64%

UNH:

10.70%

Дневная вол-ть

HCA:

28.09%

UNH:

28.88%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

HCA:

-19.84%

UNH:

-15.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$81.65B

UNH:

$480.27B

EPS

HCA:

$21.99

UNH:

$15.49

Цена/прибыль

HCA:

15.08

UNH:

33.90

PEG коэффициент

HCA:

1.16

UNH:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$53.26B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$33.05B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$10.33B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции HCA уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 16.74% против 17.99% соответственно.


HCA

С начала года

10.74%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-15.47%

1 год

2.81%

5 лет

33.46%

10 лет

16.74%

UNH

С начала года

4.24%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-10.47%

1 год

17.14%

5 лет

19.80%

10 лет

17.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HCA: 0.02
UNH: 0.56
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.22
UNH: 0.90
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.03
UNH: 1.13
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HCA: 0.02
UNH: 0.62
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HCA: 0.04
UNH: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.02
0.56
HCA
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и UNH

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности UNH в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.81%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.60%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HCA и UNH

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.84%
-15.34%
HCA
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и UNH

HCA Healthcare, Inc. (HCA) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что HCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.38%
6.48%
HCA
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab