PortfoliosLab logo
Сравнение HCA с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCA и UNH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCA и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,325.11%
1,083.16%
HCA
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.12

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

HCA:

0.35

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

HCA:

1.05

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.12

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

HCA:

0.23

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

HCA:

15.29%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

HCA:

28.56%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

HCA:

-20.74%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$84.06B

UNH:

$386.16B

EPS

HCA:

$22.00

UNH:

$23.90

Коэффициент P/E

HCA:

14.91

UNH:

17.52

Коэффициент PEG

HCA:

1.08

UNH:

0.90

Коэффициент P/S

HCA:

1.17

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

UNH:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$53.26B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$33.05B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$10.33B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UNH по среднегодовой доходности: 16.90% против 15.97% соответственно.


HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.70%

10 лет

16.90%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-14.13%

5 лет

9.37%

10 лет

15.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCA: 0.12
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.35
UNH: -0.19
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.05
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCA: 0.12
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.23
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.34
HCA
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и UNH

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.
0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок HCA и UNH

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-32.50%
HCA
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и UNH

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.73%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
28.02%
HCA
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию