PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с UHS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с UHS

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или UHS.

Корреляция

Корреляция между HCA и UHS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HCA и UHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,355.83%
302.24%
HCA
UHS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.10

UHS:

0.14

Коэф-т Сортино

HCA:

0.31

UHS:

0.41

Коэф-т Омега

HCA:

1.04

UHS:

1.05

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.09

UHS:

0.14

Коэф-т Мартина

HCA:

0.18

UHS:

0.28

Индекс Язвы

HCA:

14.83%

UHS:

15.50%

Дневная вол-ть

HCA:

28.09%

UHS:

31.98%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

UHS:

-60.27%

Текущая просадка

HCA:

-19.03%

UHS:

-26.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$83.35B

UHS:

$11.94B

EPS

HCA:

$21.77

UHS:

$16.38

Цена/прибыль

HCA:

15.39

UHS:

10.88

PEG коэффициент

HCA:

1.12

UHS:

1.87

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$53.26B

UHS:

$11.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$33.05B

UHS:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$10.33B

UHS:

$1.74B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 16.60% против 4.62% соответственно.

HCA

С начала года

11.86%

1 месяц

3.77%

6 месяцев

-13.12%

1 год

3.03%

5 лет

26.48%

10 лет

16.60%

UHS

С начала года

-0.54%

1 месяц

3.32%

6 месяцев

-16.10%

1 год

5.13%

5 лет

11.82%

10 лет

4.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и UHS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
UHS
Ранг риск-скорректированной доходности UHS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c UHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HCA: 0.10
UHS: 0.14
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.31
UHS: 0.41
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.04
UHS: 1.05
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HCA: 0.09
UHS: 0.14
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.18
UHS: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа UHS равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и UHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.14
HCA
UHS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и UHS

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности UHS в 0.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
UHS
Universal Health Services, Inc.		0.45%0.45%0.52%0.57%0.62%0.15%0.42%0.34%0.35%0.38%0.33%0.27%

Просадки

Сравнение просадок HCA и UHS

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.03%
-26.04%
HCA
UHS

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и UHS

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 7.38%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.38%
12.90%
HCA
UHS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и UHS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию