Сравнение HCA с UHS
HCA (HCA Healthcare, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, HCA returned 17.38%/yr vs 0.83%/yr for UHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HCA и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA показывает доходность -22.38%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -34.47%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 17.38% против 0.83% соответственно.
HCA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.62%
- С начала года
- -22.38%
- 6 месяцев
- -25.58%
- 1 год
- -4.56%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.38%
UHS
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -34.47%
- 6 месяцев
- -38.05%
- 1 год
- -24.13%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.83%
Сравнение доходности по годам HCA и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.38% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -34.47% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between HCA and UHS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г. | 0.71 |
The correlation between HCA and UHS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HCA:
$28.46
UHS:
$31.29
HCA:
12.71
UHS:
4.56
HCA:
1.51
UHS:
0.20
HCA:
1.14
UHS:
0.39
HCA:
$75.60B
UHS:
$17.76B
HCA:
$31.37B
UHS:
$12.01B
HCA:
$15.60B
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA vs. UHS — Ранг доходности на риск
HCA
UHS
Сравнение HCA c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HCA | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.58 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.48 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.76 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.06 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.02 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок HCA и UHS
Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.74% | -60.27% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.53% | -41.52% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.53% | -41.52% | +7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.49% | -44.90% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.74% | -56.30% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -41.45% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -14.80% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 16.31% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA и UHS
Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 6.26%, в то время как у Universal Health Services, Inc. (UHS) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.84% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | 25.15% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 31.94% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 31.79% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.59% | 34.36% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA и UHS
Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности UHS в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.42% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCA и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCA и UHS
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HCA and UHS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHS has higher volatility (6.84%) compared to HCA (6.26%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs UHS's -60.27%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCA и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор