PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCA с CNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCA с CNC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCA или CNC.

Корреляция

Корреляция между HCA и CNC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCA и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,325.11%
644.39%
HCA
CNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCA:

0.12

CNC:

-0.72

Коэф-т Сортино

HCA:

0.35

CNC:

-0.86

Коэф-т Омега

HCA:

1.05

CNC:

0.89

Коэф-т Кальмара

HCA:

0.12

CNC:

-0.56

Коэф-т Мартина

HCA:

0.23

CNC:

-1.27

Индекс Язвы

HCA:

15.29%

CNC:

18.91%

Дневная вол-ть

HCA:

28.56%

CNC:

33.36%

Макс. просадка

HCA:

-54.74%

CNC:

-64.42%

Текущая просадка

HCA:

-20.74%

CNC:

-40.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCA:

$84.06B

CNC:

$30.55B

EPS

HCA:

$22.00

CNC:

$6.78

Коэффициент P/E

HCA:

14.91

CNC:

8.51

Коэффициент PEG

HCA:

1.08

CNC:

0.62

Коэффициент P/S

HCA:

1.17

CNC:

0.20

Коэффициент P/B

HCA:

293.44

CNC:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$53.26B

CNC:

$169.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$33.05B

CNC:

$26.19B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$10.33B

CNC:

$5.78B

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность 9.50%, что значительно выше, чем у CNC с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 16.90% против 6.43% соответственно.

HCA

С начала года

9.50%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

-9.41%

1 год

7.78%

5 лет

25.70%

10 лет

16.90%

CNC

С начала года

-4.77%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

-10.17%

1 год

-22.04%

5 лет

-3.01%

10 лет

6.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCA и CNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг риск-скорректированной доходности HCA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг риск-скорректированной доходности CNC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCA c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCA: 0.12
CNC: -0.72
Коэффициент Сортино HCA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCA: 0.35
CNC: -0.86
Коэффициент Омега HCA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCA: 1.05
CNC: 0.89
Коэффициент Кальмара HCA, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCA: 0.12
CNC: -0.56
Коэффициент Мартина HCA, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCA: 0.23
CNC: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа CNC равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.12
-0.72
HCA
CNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и CNC

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.82%0.88%0.89%0.93%0.75%0.47%1.08%1.12%
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA и CNC

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки CNC в -64.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.74%
-40.66%
HCA
CNC

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и CNC

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 10.73%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.73%
12.64%
HCA
CNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и CNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию