PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA с CNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HCA с CNC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HCA (HCA Healthcare, Inc.) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HCA in Medical Care Facilities, CNC in Healthcare Plans. Over the past 10 years, HCA returned 17.38%/yr vs 6.52%/yr for CNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HCA и CNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA показывает доходность -22.38%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 52.37%. За последние 10 лет акции HCA превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 17.38% против 6.52% соответственно.

HCA

1 день
-0.39%
1 месяц
-15.62%
С начала года
-22.38%
6 месяцев
-25.58%
1 год
-4.56%
3 года*
10.81%
5 лет*
12.04%
10 лет*
17.38%

CNC

1 день
5.29%
1 месяц
18.35%
С начала года
52.37%
6 месяцев
61.39%
1 год
14.12%
3 года*
-2.35%
5 лет*
-2.58%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA и CNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HCA
HCA Healthcare, Inc.		-22.38%56.71%11.75%13.83%-5.64%57.58%12.07%20.24%43.37%18.67%
CNC
Centene Corporation		52.37%-32.07%-18.37%-9.51%-0.47%37.26%-4.52%9.05%14.29%78.52%

Correlation

The correlation between HCA and CNC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2011 г.

0.38

The correlation between HCA and CNC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

HCA:

$28.46

CNC:

-$13.07

Коэффициент P/S

HCA:

1.14

CNC:

0.16

Общая выручка (12 мес.)

HCA:

$75.60B

CNC:

$198.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCA:

$31.37B

CNC:

$29.57B

EBITDA (12 мес.)

HCA:

$15.60B

CNC:

-$5.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HCA Healthcare, Inc.

Centene Corporation

Часто сравнивают с HCA:
HCA с THCHCA с UNHHCA с UHSHCA с SPYHCA с SEMHCA с QQQHCA с MDMG.ME
Часто сравнивают с CNC:
CNC с UNHCNC с ELVCNC с HUMCNC с TTDCNC с SPYCNC с DECNC с COST

Доходность на риск

HCA vs. CNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA
Ранг доходности на риск HCA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CNC
Ранг доходности на риск CNC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA c CNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCA Healthcare, Inc. (HCA) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCACNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
0.22

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.71

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.14

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.26

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

0.42

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA vs. CNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CNC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA и CNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCACNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

0.22

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.07

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.17

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.40

+0.20

Просадки

Сравнение просадок HCA и CNC

Максимальная просадка HCA за все время составила -54.74%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA и CNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCACNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.74%

-74.07%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.53%

-55.50%

+21.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.53%

-68.65%

+35.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.49%

-74.07%

+34.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.74%

-74.07%

+19.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.53%

-35.51%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-22.14%

+11.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

33.84%

-23.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA и CNC

Текущая волатильность для HCA Healthcare, Inc. (HCA) составляет 6.26%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что HCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCACNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.28%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

36.31%

-15.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.90%

64.31%

-37.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

39.47%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

38.51%

-5.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA и CNC

Дивидендная доходность HCA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNC
Centene Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HCA
HCA Healthcare, Inc.		0.81%0.62%0.88%0.89%0.93%0.75%0.63%1.08%1.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCA и CNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
19.51B
49.94B
(HCA) Общая выручка
(CNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HCA и CNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности HCA Healthcare, Inc. и Centene Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
41.9%
21.9%
Активы портфеля
HCA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.

CNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

HCA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

CNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

HCA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

CNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

HCA and CNC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNC has higher volatility (11.28%) compared to HCA (6.26%). In terms of maximum drawdown, HCA dropped -54.74% vs CNC's -74.07%.

CNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA и CNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор