PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с ERIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с ERIE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ERIE operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, TPL returned 36.58%/yr vs 11.43%/yr for ERIE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции ERIE по среднегодовой доходности: 36.58% против 11.43% соответственно.

TPL

1 день
2.53%
1 месяц
-2.32%
С начала года
32.28%
6 месяцев
35.91%
1 год
2.17%
3 года*
38.06%
5 лет*
18.80%
10 лет*
36.58%

ERIE

1 день
0.29%
1 месяц
6.39%
С начала года
-20.05%
6 месяцев
-20.24%
1 год
-35.23%
3 года*
3.22%
5 лет*
5.55%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и ERIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		32.28%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
ERIE
Erie Indemnity Company		-20.05%-29.40%24.67%37.35%32.03%-19.98%52.39%27.08%12.54%11.23%

Correlation

The correlation between TPL and ERIE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 1995 г.

0.12

The correlation between TPL and ERIE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TPL:

$7.30

ERIE:

$14.49

Коэффициент P/E

TPL:

51.93

ERIE:

15.64

Коэффициент PEG

TPL:

2.75

ERIE:

0.81

Коэффициент P/S

TPL:

31.17

ERIE:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

ERIE:

$4.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

ERIE:

$784.17M

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

ERIE:

$715.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Erie Indemnity Company

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с VOOTPL с UFPT
Часто сравнивают с ERIE:
ERIE с CINFERIE с WABERIE с AJGERIE с BROERIE с HRTGERIE с SPYERIE с COST

Доходность на риск

TPL vs. ERIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ERIE
Ранг доходности на риск ERIE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERIE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLERIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-1.16

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-1.63

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.81

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.83

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

-1.50

+1.75

TPL vs. ERIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа ERIE равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и ERIE

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и ERIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLERIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-78.28%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.68%

-42.97%

+11.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-60.87%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-60.87%

+8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-60.87%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.65%

-57.20%

+23.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-33.57%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.08%

23.71%

-6.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и ERIE

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLERIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.23%

9.68%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

23.76%

+14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

30.84%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.25%

29.39%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.10%

29.21%

+17.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и ERIE

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ERIE в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERIE
Erie Indemnity Company		2.49%1.90%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.60%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
236.82M
1.01B
(TPL) Общая выручка
(ERIE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и ERIE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Erie Indemnity Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and ERIE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.23%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs ERIE's -78.28%.

TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и ERIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор