PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPL с EPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TPL с EPD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TPL (Texas Pacific Land Corporation) and EPD (Enterprise Products Partners L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — TPL in Oil & Gas E&P, EPD in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, TPL returned 35.75%/yr vs 10.34%/yr for EPD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPL и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPL показывает доходность 26.65%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции TPL превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 35.75% против 10.34% соответственно.

TPL

1 день
-4.26%
1 месяц
-5.67%
С начала года
26.65%
6 месяцев
29.97%
1 год
-2.18%
3 года*
35.41%
5 лет*
17.26%
10 лет*
35.75%

EPD

1 день
-2.01%
1 месяц
-6.96%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.47%
1 год
21.58%
3 года*
19.46%
5 лет*
15.50%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPL и EPD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPL
Texas Pacific Land Corporation		26.65%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		17.38%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%

Correlation

The correlation between TPL and EPD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 1998 г.

0.23

The correlation between TPL and EPD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TPL:

$25.04B

EPD:

$79.83B

EPS

TPL:

$7.30

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

TPL:

49.72

EPD:

13.55

Коэффициент PEG

TPL:

2.63

EPD:

2.18

Коэффициент P/S

TPL:

29.85

EPD:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

TPL:

$839.03M

EPD:

$51.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

TPL:

$625.27M

EPD:

$7.31B

EBITDA (12 мес.)

TPL:

$690.06M

EPD:

$10.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Pacific Land Corporation

Enterprise Products Partners L.P.

Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LBTPL с DARTPL с LANDOTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с VOO
Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN

Доходность на риск

TPL vs. EPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPL c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Pacific Land Corporation (TPL) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPLEPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.35

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
1.98

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.61

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.14

8.44

-8.57

TPL vs. EPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPL и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPL и EPD

Максимальная просадка TPL за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPL и EPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLEPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-58.78%

-14.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.69%

-8.29%

-24.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.22%

-15.40%

-36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-18.06%

-34.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.46%

-58.04%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-8.29%

-28.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.27%

-10.22%

-17.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

2.63%

+14.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TPL и EPD

Texas Pacific Land Corporation (TPL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что TPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLEPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

5.65%

+9.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

13.45%

+24.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.12%

16.06%

+31.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.28%

17.26%

+29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.14%

24.16%

+22.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPL и EPD

Дивидендная доходность TPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности EPD в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.00%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.62%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TPL и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Pacific Land Corporation и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
236.82M
14.39B
(TPL) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TPL и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Texas Pacific Land Corporation и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
13.1%
Активы портфеля
TPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

TPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

TPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

TPL and EPD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPL has higher volatility (14.84%) compared to EPD (5.65%). In terms of maximum drawdown, TPL dropped -73.05% vs EPD's -58.78%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPL и EPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор