Сравнение DAR с ULTA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение DAR с ULTA

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DAR или ULTA.

Корреляция

Корреляция между DAR и ULTA составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DAR и ULTA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

DAR

ULTA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DAR:

-0.77

ULTA:

-0.51

Коэф-т Сортино

DAR:

-1.04

ULTA:

-0.61

Коэф-т Омега

DAR:

0.89

ULTA:

0.93

Коэф-т Кальмара

DAR:

-0.48

ULTA:

-0.41

Коэф-т Мартина

DAR:

-1.46

ULTA:

-1.12

Индекс Язвы

DAR:

22.27%

ULTA:

16.32%

Дневная вол-ть

DAR:

42.37%

ULTA:

36.08%

Макс. просадка

DAR:

-97.89%

ULTA:

-87.89%

Текущая просадка

DAR:

-66.48%

ULTA:

-36.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAR:

$4.62B

ULTA:

$16.28B

EPS

DAR:

$1.73

ULTA:

$25.33

Цена/прибыль

DAR:

16.89

ULTA:

14.19

PEG коэффициент

DAR:

14.47

ULTA:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

DAR:

$4.12B

ULTA:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

DAR:

$551.10M

ULTA:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

DAR:

$498.23M

ULTA:

$1.77B

Доходность по периодам

С начала года, DAR показывает доходность -13.27%, что значительно выше, чем у ULTA с доходностью -17.38%. За последние 10 лет акции DAR уступали акциям ULTA по среднегодовой доходности: 7.33% против 9.04% соответственно.

DAR

С начала года

-13.27%

1 месяц

-12.75%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-34.95%

5 лет

10.93%

10 лет

7.33%

ULTA

С начала года

-17.38%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-5.88%

1 год

-19.90%

5 лет

18.10%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и ULTA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DAR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ULTA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DAR c ULTA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Darling Ingredients Inc. (DAR) и Ulta Beauty, Inc. (ULTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

DAR: -0.77

ULTA: -0.51

Коэффициент Сортино

DAR: -1.04

ULTA: -0.61

Коэффициент Омега

DAR: 0.89

ULTA: 0.93

Коэффициент Кальмара

DAR: -0.48

ULTA: -0.41

Коэффициент Мартина

DAR: -1.46

ULTA: -1.12

Показатель коэффициента Шарпа DAR на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ULTA равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAR и ULTA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

DAR

ULTA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и ULTA

Ни DAR, ни ULTA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAR и ULTA

Максимальная просадка DAR за все время составила -97.89%, что больше максимальной просадки ULTA в -87.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAR и ULTA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

DAR

ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и ULTA

Текущая волатильность для Darling Ingredients Inc. (DAR) составляет 14.96%, в то время как у Ulta Beauty, Inc. (ULTA) волатильность равна 17.72%. Это указывает на то, что DAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

DAR

ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и ULTA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Darling Ingredients Inc. и Ulta Beauty, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение DAR с ULTA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности DAR и ULTA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DAR и ULTA

DAR

ULTA

Сравнение DAR c ULTA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAR и ULTA

Просадки

Сравнение просадок DAR и ULTA

Волатильность

Сравнение волатильности DAR и ULTA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAR и ULTA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество