PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с WTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. TPHD is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 9.38%/yr vs 13.27%/yr for WTV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TPHD показывает доходность 10.14%, а WTV немного выше – 10.25%.

TPHD

1 день
0.43%
1 месяц
0.71%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.18%
1 год
13.52%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

WTV

1 день
0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
10.25%
6 месяцев
9.28%
1 год
21.61%
3 года*
21.36%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и WTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		10.14%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.25%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%7.66%

Correlation

The correlation between TPHD and WTV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.90

The correlation between TPHD and WTV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPHD и WTV

Секторы
TPHD
WTV

Коммунальные услуги

23.5%
4.5%

Промышленность

18.0%
10.3%

Энергетика

14.9%
6.4%

Финансовые услуги

12.8%
18.5%

Технологии

9.7%
18.3%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.6%

Сырьевые материалы

5.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
9.9%

Здравоохранение

2.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.5%

Недвижимость

0.0%
5.4%

Коммунальные услуги

TPHD
23.5%
WTV
4.5%

Промышленность

TPHD
18.0%
WTV
10.3%

Энергетика

TPHD
14.9%
WTV
6.4%

Финансовые услуги

TPHD
12.8%
WTV
18.5%

Технологии

TPHD
9.7%
WTV
18.3%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.8%
WTV
10.6%

Сырьевые материалы

TPHD
5.6%
WTV
2.2%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
WTV
9.9%

Здравоохранение

TPHD
2.4%
WTV
7.5%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
WTV
6.5%

Недвижимость

TPHD
0.0%
WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

TPHD vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPHDWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.83

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.67

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.04

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

9.83

-3.67

TPHD vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа WTV равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPHD и WTV

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, примерно равная максимальной просадке WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-42.18%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.15%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-18.49%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-19.30%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.38%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-5.03%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и WTV

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.88%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.36%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

8.20%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.88%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.08%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.16%

-0.59%

Сравнение комиссий TPHD и WTV

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и WTV

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности WTV в 1.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.65%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and WTV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.36%) compared to TPHD (2.88%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.27% vs 9.38% for TPHD. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.27% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.65% for WTV.

They also come from different issuers: Timothy Plan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.12% for WTV.

WTV currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор