Сравнение TPHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TPHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и VTI
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TPHD vs. VTI — Ранг доходности на риск
TPHD
VTI
Сравнение TPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.52 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.54 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 7.30 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.98 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и VTI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и VTI
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и VTI
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -55.45% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.30% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -25.36% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -5.54% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -8.08% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.60% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и VTI
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.48% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.75% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 19.02% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.41% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 18.29% | +1.52% |