Сравнение TPHD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TPHD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPHD или VTI.
Основные характеристики
| TPHD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.24% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 30.18% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 15.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.60 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.70 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 16.22 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 11.44% | 12.68% |
| Макс. просадка | -41.70% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TPHD и VTI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и VTI
С начала года, TPHD показывает доходность 18.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и VTI
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPHD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и VTI
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.99% | 2.20% | 2.39% | 1.86% | 2.39% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и VTI
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.70%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и VTI
Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.91% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.