PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с VOTE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - TPHD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TPHD returned 13.21%/yr vs 22.81%/yr for VOTE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.03%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

VOTE

1 день
-0.70%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.03%
6 месяцев
11.00%
1 год
28.11%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и VOTE

2026 (YTD)20252024202320222021
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%11.21%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.03%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%

Correlation

The correlation between TPHD and VOTE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.68

Over the past year, the correlation between TPHD and VOTE has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPHD и VOTE

Секторы
TPHD
VOTE

Коммунальные услуги

24.1%
2.3%

Промышленность

18.3%
8.5%

Энергетика

15.4%
3.6%

Финансовые услуги

12.6%
11.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.2%

Технологии

8.8%
35.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.8%

Здравоохранение

2.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
11.3%

Недвижимость

0.0%
1.8%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
VOTE
2.3%

Промышленность

TPHD
18.3%
VOTE
8.5%

Энергетика

TPHD
15.4%
VOTE
3.6%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
VOTE
11.7%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
VOTE
10.2%

Технологии

TPHD
8.8%
VOTE
35.5%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
VOTE
1.8%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
VOTE
4.8%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
VOTE
8.6%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
VOTE
11.3%

Недвижимость

TPHD
0.0%
VOTE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

TPHD vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.34

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.19

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

3.10

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

14.23

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа VOTE равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.34

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.29

Просадки

Сравнение просадок TPHD и VOTE

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-25.71%

-16.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-9.10%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-19.08%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-0.70%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-6.14%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.98%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и VOTE

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.60%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.96%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

9.20%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

12.08%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.15%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

17.15%

+2.48%

Сравнение комиссий TPHD и VOTE

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и VOTE

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности VOTE в 0.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.90%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and VOTE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.96%) compared to TPHD (2.60%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 22.81% vs 13.21% for TPHD. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, TPHD has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 22.81% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.90% for VOTE.

TPHD is categorized as Mid Cap Value Equities, while VOTE is Large Cap Blend Equities. TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор