Сравнение TPHD с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
TPHD и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.62% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.49% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 6.65% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%.
TPHD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и IVOV
TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
TPHD vs. IVOV — Ранг доходности на риск
TPHD
IVOV
Сравнение TPHD c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.04 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 3.45 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.56 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и IVOV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и IVOV
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности IVOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.80% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и IVOV
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -45.99% | +4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.63% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | -22.61% | +6.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -7.12% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.46% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.88% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и IVOV
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 5.27% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 11.46% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 20.80% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 19.55% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 21.72% | -1.91% |