PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с FVD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с FVD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).

TPHD и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и FVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и FVD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.80%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.62%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%10.60%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у FVD с доходностью 2.62%.

TPHD

1 день
0.61%
1 месяц
-3.63%
С начала года
7.80%
6 месяцев
6.20%
1 год
12.27%
3 года*
12.26%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-5.57%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.97%
1 год
8.00%
3 года*
7.92%
5 лет*
6.65%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ETIDXTPHD с ISMD
Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO

Сравнение комиссий TPHD и FVD

TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Доходность на риск

TPHD vs. FVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c FVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDFVDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.64

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

0.96

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.89

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. FVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FVD равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и FVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDFVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.64

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между TPHD и FVD составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и FVD

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности FVD в 2.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и FVD

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и FVD.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDFVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-51.00%

+9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-9.29%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.41%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-5.57%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.45%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.30%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и FVD

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDFVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.16%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.49%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

12.56%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

12.76%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

15.43%

+4.39%