PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с VYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с VYM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.79%/yr vs 11.84%/yr for VYM. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. FVD charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for VYM.

Доходность

Сравнение доходности FVD и VYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VYM по среднегодовой доходности: 8.79% против 11.84% соответственно.

FVD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.08%
6 месяцев
4.89%
С начала года
11.04%
1 год
14.39%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.79%
Всё время*
9.78%

VYM

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
9.39%
С начала года
16.45%
1 год
26.05%
3 года*
18.27%
5 лет*
12.40%
10 лет*
11.84%
Всё время*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FVD

First Trust Value Line Dividend Index Fund
$26.02M$23.36M$30.41M

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF
$222.95M$203.98M$206.22M

Сравнение доходности по годам FVD и VYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		11.04%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		16.45%15.42%17.60%6.57%-0.43%26.20%1.15%24.06%-5.92%16.42%

Correlation

The correlation between FVD and VYM is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between FVD and VYM has dropped to 0.68 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FVD и VYM

Секторы
FVD
VYM

Финансовые услуги

19.8%
21.0%

Коммунальные услуги

17.3%
5.7%

Промышленность

14.4%
12.6%

Потребительский защитный сектор

10.9%
8.1%

Здравоохранение

8.2%
13.2%

Недвижимость

8.1%
0.0%

Технологии

6.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
6.8%

Энергетика

3.5%
8.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.0%

Сырьевые материалы

2.8%
3.3%

Финансовые услуги

FVD
19.8%
VYM
21.0%

Коммунальные услуги

FVD
17.3%
VYM
5.7%

Промышленность

FVD
14.4%
VYM
12.6%

Потребительский защитный сектор

FVD
10.9%
VYM
8.1%

Здравоохранение

FVD
8.2%
VYM
13.2%

Недвижимость

FVD
8.1%
VYM
0.0%

Технологии

FVD
6.7%
VYM
17.8%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.3%
VYM
6.8%

Энергетика

FVD
3.5%
VYM
8.6%

Коммуникационные услуги

FVD
3.1%
VYM
3.0%

Сырьевые материалы

FVD
2.8%
VYM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Vanguard High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOOFVD с SPY
Часто сравнивают с VYM:
VYM с SCHDVYM с VIGVYM с VYMIVYM с FDVVVYM с VOOVYM с VTIVYM с DGRO

Доходность на риск

FVD vs. VYM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VYM
Ранг доходности на риск VYM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FVD c VYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDVYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.56

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.67

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.91

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

14.69

-9.59

FVD vs. VYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VYM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и VYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и VYM

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDVYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-56.98%

+5.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.69%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-14.46%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-15.84%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-35.21%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.10%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-7.14%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.78%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и VYM

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDVYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

2.79%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

7.53%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.07%

10.22%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

13.88%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.30%

-0.83%

Сравнение комиссий FVD и VYM

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и VYM

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что сопоставимо с доходностью VYM в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.20%2.44%2.74%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%

Часто задаваемые вопросы

FVD and VYM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (3.90%) compared to VYM (2.79%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs VYM's -56.98%.

On 10-year performance, VYM leads with 11.84% vs 8.79% for FVD. On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VYM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYM has performed better with a 11.84% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 2.20% for VYM.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while VYM is Dividend. FVD tracks Value Line Dividend Index, while VYM tracks FTSE High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.04% for VYM.

VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и VYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор