PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FVD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FVD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.64% против 7.20% соответственно.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOOFVD с SPY
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий FVD и SPHD

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

FVD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.23

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.42

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.25

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

0.80

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Корреляция

Корреляция между FVD и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и SPHD

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок FVD и SPHD

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-41.39%

-9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.33%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-19.50%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-41.39%

+6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-5.48%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.70%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

3.53%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и SPHD

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.13% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.15%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

7.86%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.46%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

14.20%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.65%

-2.22%