Сравнение FVD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FVD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или SPHD.
Основные характеристики
| FVD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.92% | 4.70% |
| Дох-ть за 1 год | 5.01% | 12.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.32% | 3.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 4.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.89% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.45 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 12.85% |
| Макс. просадка | -51.00% | -41.39% |
| Current Drawdown | -2.56% | -3.09% |
Корреляция
Корреляция между FVD и SPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и SPHD
С начала года, FVD показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции FVD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.89% против 8.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и SPHD
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и SPHD
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.26% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% | 2.46% | 2.28% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и SPHD
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и SPHD
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) составляет 2.93%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.