First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Value Line Dividend Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) показал доход в 2.84% с начала года и 8.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVD составила 8.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 9 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FVD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.

First Trust Value Line Dividend Index Fund: годовая альфа составляет 2.75%, бета — 0.77, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 10.10.2003.

• Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.55%) было выше, чем в снижении (79.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот ETF показал годовую альфу 2.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия FVD составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FVD имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Value Line Dividend Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Value Line Dividend Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Value Line Dividend Index Fund показал максимальную просадку в 51.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.

Текущая просадка First Trust Value Line Dividend Index Fund составляет 5.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.