- ISIN
- US33734H1068
- CUSIP
- 33734H106
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 26 авг. 2003 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Value Line Dividend Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $8B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции FVD — $47. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FVD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,288.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) показал доход в 2.21% с начала года и 6.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FVD составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Value Line Dividend Index Fund
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 5.20%
- 10 лет*
- 8.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FVD по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 окт. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FVD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | 4.59% | -5.57% | 2.08% | -1.56% | -0.89% | 2.21% | ||||||
| 2025 | 1.92% | 1.89% | -1.03% | -1.75% | 2.15% | 0.47% | 0.51% | 3.34% | 0.14% | -2.40% | 3.21% | -0.39% | 8.16% |
| 2024 | -0.79% | 2.04% | 3.32% | -3.43% | 2.45% | -1.80% | 6.23% | 3.49% | 2.06% | -1.89% | 4.64% | -5.98% | 10.04% |
| 2023 | 2.51% | -2.93% | 1.68% | 1.07% | -4.75% | 4.39% | 1.87% | -4.14% | -4.04% | -1.90% | 6.24% | 4.84% | 4.11% |
| 2022 | -2.93% | -2.14% | 4.04% | -4.23% | 1.56% | -5.24% | 4.82% | -3.05% | -8.77% | 8.35% | 6.91% | -3.07% | -5.18% |
| 2021 | -1.45% | 2.11% | 8.13% | 3.84% | 2.28% | -0.94% | 1.94% | 2.07% | -4.89% | 5.08% | -2.50% | 7.76% | 25.08% |
Метрики бенчмарка
First Trust Value Line Dividend Index Fund has an annualized alpha of 2.23%, beta of 0.77, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2003.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.98%) than losses (79.48%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.23% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.23%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 82.98%
- Участие в снижении
- 79.48%
Комиссия
Комиссия FVD составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FVD имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FVD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.58 | 13.52 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Value Line Dividend Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.09 | $0.97 | $0.95 | $0.88 | $0.75 | $0.81 | $0.73 | $0.73 | $0.65 | $0.57 | $0.56 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Value Line Dividend Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Value Line Dividend Index Fund показал максимальную просадку в 51.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 501 торговую сессию.
Текущая просадка First Trust Value Line Dividend Index Fund составляет 5.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -51.00%март 2009 г. | 1y 9mo | 1y 11mo | 3y 9moиюнь 2007 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -35.25%март 2020 г. | 1mo 4d | 11mo 7d | 1y 6dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.41%окт. 2022 г. | 5mo 24d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2022 г. - март 2024 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -15.40%авг. 2011 г. | 2mo 20d | 5mo 13d | 8mo 3dмай 2011 г. - янв. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 23d | 4mo 24dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Показатели просадок
| FVD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -56.78% | +5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -9.10% | +1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -18.90% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -25.43% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -33.92% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -0.74% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -10.72% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.97% | +0.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FVD
Добавьте First Trust Value Line Dividend Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FVD