PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с HERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while HERD is a Global Equities fund tracking the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD returned 5.39%/yr vs 10.03%/yr for HERD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FVD и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.44%.

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.43%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.37%

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.12%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%11.17%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%

Correlation

The correlation between FVD and HERD is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.60

The correlation between FVD and HERD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и HERD

Секторы
FVD
HERD

Финансовые услуги

19.1%
0.0%

Коммунальные услуги

18.4%
0.8%

Промышленность

14.2%
13.4%

Потребительский защитный сектор

11.6%
8.2%

Недвижимость

8.1%
0.3%

Здравоохранение

7.8%
14.7%

Технологии

6.1%
18.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
15.6%

Энергетика

4.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.0%
8.3%

Сырьевые материалы

2.1%
4.7%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
HERD
0.0%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
HERD
0.8%

Промышленность

FVD
14.2%
HERD
13.4%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
HERD
8.2%

Недвижимость

FVD
8.1%
HERD
0.3%

Здравоохранение

FVD
7.8%
HERD
14.7%

Технологии

FVD
6.1%
HERD
18.0%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
HERD
15.6%

Энергетика

FVD
4.0%
HERD
15.9%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
HERD
8.3%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
HERD
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с SPHDFVD с VOOFVD с SPY
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VTHERD с VOOHERD с TMFCHERD с SPY

Доходность на риск

FVD vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.56

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.58

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.23

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

17.88

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа HERD равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.56

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FVD и HERD

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-39.41%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.68%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-18.90%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-21.60%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-0.33%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-4.54%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.66%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и HERD

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) имеют волатильность 2.76% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.75%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.74%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

11.61%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

17.76%

-4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

20.49%

-5.05%

Сравнение комиссий FVD и HERD

FVD берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и HERD

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HERD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVD and HERD have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (2.76%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, HERD leads with 10.03% vs 5.39% for FVD. On fees, FVD is cheaper at 0.61% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HERD has performed better with a 10.03% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FVD is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.29% for FVD.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while HERD is Global Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.73% for HERD.

HERD currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор