Сравнение FVD с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
FVD и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или HDV.
Основные характеристики
| FVD | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.97% | 19.07% |
| Дох-ть за 1 год | 22.32% | 26.18% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.69% | 8.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.33% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.60 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.30 | 4.29 |
| Коэф-т Мартина | 14.91 | 21.55 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 9.76% |
| Макс. просадка | -51.00% | -37.04% |
| Текущая просадка | -0.80% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между FVD и HDV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и HDV
С начала года, FVD показывает доходность 14.97%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции FVD превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 9.33% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и HDV
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и HDV
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности HDV в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.16% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.36% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и HDV
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и HDV
First Trust Value Line Dividend Index (FVD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.