Сравнение FVD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FVD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или VOO.
Основные характеристики
| FVD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 4.26% | 25.71% |
| Дох-ть за 3 года | 3.29% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.53% | 13.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.78% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 2.13 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 11.67% |
| Макс. просадка | -51.00% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.96% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между FVD и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и VOO
С начала года, FVD показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.78% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и VOO
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и VOO
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.27% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% | 2.46% | 2.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и VOO
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и VOO
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) составляет 2.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.