Сравнение FVD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FVD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или VOO.
Основные характеристики
| FVD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.67% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 24.76% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.22% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 14.26 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 12.33% |
| Макс. просадка | -51.00% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.35% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FVD и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и VOO
С начала года, FVD показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.22% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и VOO
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и VOO
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.16% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и VOO
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и VOO
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.