PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FVD с FTCS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVD и FTCS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FVD и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
410.50%
477.78%
FVD
FTCS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVD:

1.26

FTCS:

1.55

Коэф-т Сортино

FVD:

1.78

FTCS:

2.18

Коэф-т Омега

FVD:

1.23

FTCS:

1.28

Коэф-т Кальмара

FVD:

1.91

FTCS:

2.17

Коэф-т Мартина

FVD:

6.47

FTCS:

7.33

Индекс Язвы

FVD:

1.92%

FTCS:

1.90%

Дневная вол-ть

FVD:

9.90%

FTCS:

8.97%

Макс. просадка

FVD:

-50.99%

FTCS:

-53.63%

Текущая просадка

FVD:

-5.85%

FTCS:

-5.82%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 11.62%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.47% против 10.03% соответственно.


FVD

С начала года

10.20%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

7.94%

1 год

11.55%

5 лет

6.34%

10 лет

8.47%

FTCS

С начала года

11.62%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

4.71%

1 год

13.16%

5 лет

9.26%

10 лет

10.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FVD и FTCS

FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.


FVD
First Trust Value Line Dividend Index
График комиссии FVD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
График комиссии FTCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FVD c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVD, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.261.55
Коэффициент Сортино FVD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.782.18
Коэффициент Омега FVD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.28
Коэффициент Кальмара FVD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.912.17
Коэффициент Мартина FVD, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.477.33
FVD
FTCS

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCS равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
1.55
FVD
FTCS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и FTCS

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности FTCS в 1.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FVD
First Trust Value Line Dividend Index
2.22%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.35%2.46%2.28%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.33%1.47%1.23%1.05%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%2.01%1.34%

Просадки

Сравнение просадок FVD и FTCS

Максимальная просадка FVD за все время составила -50.99%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.85%
-5.82%
FVD
FTCS

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и FTCS

First Trust Value Line Dividend Index (FVD) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
3.07%
FVD
FTCS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab