Сравнение FVD с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FVD и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FVD и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.64% против 10.24% соответственно.
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и FTCS
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
FVD vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FVD
FTCS
Сравнение FVD c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.59 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.49 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 1.87 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FVD и FTCS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и FTCS
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и FTCS
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -53.64% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.38% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -20.93% | +4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -31.93% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -6.46% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.93% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.46% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и FTCS
First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеют волатильность 3.13% и 3.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 3.18% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 7.05% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 13.55% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 13.14% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 15.54% | -0.11% |