PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с FTCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.30%/yr vs 10.16%/yr for FTCS. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности FVD и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 0.01%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 8.30% против 10.16% соответственно.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

FTCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.79%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.29%
3 года*
9.49%
5 лет*
5.40%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и FTCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		0.01%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Correlation

The correlation between FVD and FTCS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.83

The correlation between FVD and FTCS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и FTCS

Секторы
FVD
FTCS

Финансовые услуги

19.1%
20.4%

Коммунальные услуги

18.4%

-

Промышленность

14.2%
19.6%

Потребительский защитный сектор

11.6%
14.3%

Недвижимость

8.1%

-

Здравоохранение

7.8%
19.1%

Технологии

6.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.7%

Энергетика

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
FTCS
20.4%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
FTCS

-

Промышленность

FVD
14.2%
FTCS
19.6%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
FTCS
14.3%

Недвижимость

FVD
8.1%
FTCS

-

Здравоохранение

FVD
7.8%
FTCS
19.1%

Технологии

FVD
6.1%
FTCS
12.3%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
FTCS
7.7%

Энергетика

FVD
4.0%
FTCS
2.2%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
FTCS
2.3%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
FTCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOOFVD с SPY
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIGFTCS с SCHD

Доходность на риск

FVD vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.23

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.42

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

0.30

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

0.73

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.23

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FVD и FTCS

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-53.64%

+2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-7.74%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-12.62%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-20.93%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-31.93%

-3.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-6.95%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-6.92%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и FTCS

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеют волатильность 2.62% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.64%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

6.99%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

9.82%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

13.13%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.54%

-0.10%

Сравнение комиссий FVD и FTCS

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и FTCS

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности FTCS в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and FTCS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCS has higher volatility (2.64%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs FTCS's -53.64%.

On 10-year performance, FTCS leads with 10.16% vs 8.30% for FVD. On fees, FTCS is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTCS has performed better with a 10.16% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCS is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.12% for FTCS.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while FTCS tracks The Capital Strength Index. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.53% for FTCS.

FVD currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор