Сравнение FVD с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FVD и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVD или FTCS.
Основные характеристики
| FVD | FTCS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.67% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 24.76% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 5.55% | 5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.75% | 10.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.22% | 10.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 2.37 |
| Коэф-т Мартина | 14.26 | 14.53 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.66% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 8.92% |
| Макс. просадка | -51.00% | -53.64% |
| Текущая просадка | -0.35% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между FVD и FTCS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVD и FTCS
С начала года, FVD показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 9.22% против 10.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и FTCS
FVD берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVD c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и FTCS
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности FTCS в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index | 2.16% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.35% | 2.46% | 2.28% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.30% | 1.47% | 1.23% | 1.05% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% | 2.01% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и FTCS
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FTCS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и FTCS
First Trust Value Line Dividend Index (FVD) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS) имеют волатильность 3.06% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.