PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с FOVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с FOVL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for FOVL.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и FOVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TPHD

1 день
0.43%
1 месяц
0.71%
С начала года
10.14%
6 месяцев
9.18%
1 год
13.52%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и FOVL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		10.14%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%9.57%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%1.56%

Correlation

The correlation between TPHD and FOVL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between TPHD and FOVL has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPHD и FOVL

Секторы
TPHD
FOVL

Коммунальные услуги

23.5%
7.5%

Промышленность

18.0%
12.8%

Энергетика

14.9%
7.7%

Финансовые услуги

12.8%
44.6%

Технологии

9.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.8%
5.2%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Здравоохранение

2.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.0%
4.7%

Недвижимость

0.0%
2.6%

Коммунальные услуги

TPHD
23.5%
FOVL
7.5%

Промышленность

TPHD
18.0%
FOVL
12.8%

Энергетика

TPHD
14.9%
FOVL
7.7%

Финансовые услуги

TPHD
12.8%
FOVL
44.6%

Технологии

TPHD
9.7%
FOVL
5.0%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.8%
FOVL
5.2%

Сырьевые материалы

TPHD
5.6%
FOVL

-

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
FOVL
5.0%

Здравоохранение

TPHD
2.4%
FOVL
4.9%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
FOVL
4.7%

Недвижимость

TPHD
0.0%
FOVL
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

iShares Focused Value Factor ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ETIDXTPHD с ISMDTPHD с TPIF
Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCV

Доходность на риск

TPHD vs. FOVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c FOVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и iShares Focused Value Factor ETF (FOVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPHDFOVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.15

—

—

TPHD vs. FOVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPHD и FOVL

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDFOVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и FOVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDFOVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

—

—

Сравнение комиссий TPHD и FOVL

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FOVL в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и FOVL

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как FOVL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and FOVL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for FOVL.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.25% for FOVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и FOVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор