PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Focused Value Factor ETF (FOVL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Focused Value Factor ETF (FOVL)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

FOVL — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Focused Value Select Index. FOVL запущен 19 мар. 2019 г. и имеет комиссию в 0.25%.

Информация о ETF

ISIN

US46435U3335

CUSIP

46435U333

Эмитент

iShares

Дата выпуска

19 мар. 2019 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Focused Value Select Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FOVL составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Популярные сравнения:
FOVL с VOO FOVL с QVAL FOVL с VTV FOVL с DON FOVL с FNDA FOVL с SYLD FOVL с FELV FOVL с FRTY FOVL с VBR FOVL с IMCV
Популярные сравнения:
FOVL с VOO FOVL с QVAL FOVL с VTV FOVL с DON FOVL с FNDA FOVL с SYLD FOVL с FELV FOVL с FRTY FOVL с VBR FOVL с IMCV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) показал доход в 0.25% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев.

FOVL

С начала года

0.25%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-6.86%

1 год

17.12%

3 года

12.83%

5 лет

20.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FOVL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.16%0.06%-4.55%-4.18%4.17%0.25%
2024-0.72%3.79%5.69%-6.52%3.79%-1.08%9.58%0.45%3.25%1.80%9.61%-7.30%22.87%
202311.62%-2.93%-8.05%1.63%-5.12%9.57%5.72%-4.59%-4.86%-4.11%9.77%10.72%17.71%
20221.18%0.67%-0.09%-7.83%2.69%-10.98%6.11%-1.45%-10.16%11.04%7.58%-5.83%-9.39%
20212.26%15.53%6.58%4.14%4.81%-5.22%-0.57%4.99%-3.15%3.54%-2.69%5.60%40.14%
2020-5.45%-11.28%-28.43%10.55%-0.75%1.11%-2.31%3.82%-4.26%4.94%16.87%9.45%-13.20%
2019-0.87%5.50%-9.14%6.78%1.80%-7.78%6.35%-0.37%3.90%1.28%6.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FOVL составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FOVL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOVL, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOVL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Focused Value Factor ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.88
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Focused Value Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.76 на акцию.

2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.76$1.46$1.51$1.72$1.62$1.23$1.07

Дивидендный доход

2.54%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Focused Value Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60
2024$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.55$1.46
2023$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.46$1.51
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.42$1.72
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.32$1.62
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.30$1.23
2019$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.42$1.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Focused Value Factor ETF показал максимальную просадку в 49.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 227 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Focused Value Factor ETF составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.47%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.22716 февр. 2021 г.292
-25.2%14 янв. 2022 г.17526 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.485
-18.33%2 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-12.09%24 апр. 2019 г.8623 авг. 2019 г.6727 нояб. 2019 г.153
-11.45%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.94
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...