PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с FRTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger Group Holdings LLC. FOVL is passively managed, while FRTY is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FRTY.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRTY

1 день
-0.76%
1 месяц
10.48%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.10%
1 год
30.04%
3 года*
23.96%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и FRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%15.80%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		12.43%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.07%

Correlation

The correlation between FOVL and FRTY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2021 г.

0.48

Over the past year, the correlation between FOVL and FRTY has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и FRTY

Секторы
FOVL
FRTY

Финансовые услуги

44.6%
4.5%

Промышленность

12.8%
14.5%

Энергетика

7.7%
6.6%

Коммунальные услуги

7.5%
6.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Технологии

5.0%
24.1%

Здравоохранение

4.9%
20.2%

Коммуникационные услуги

4.7%
13.5%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
FRTY
4.5%

Промышленность

FOVL
12.8%
FRTY
14.5%

Энергетика

FOVL
7.7%
FRTY
6.6%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
FRTY
6.0%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
FRTY
8.0%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
FRTY
1.0%

Технологии

FOVL
5.0%
FRTY
24.1%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
FRTY
20.2%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
FRTY
13.5%

Недвижимость

FOVL
2.6%
FRTY

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

FRTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с VXFFRTY с MDYFRTY с QQQM

Доходность на риск

FOVL vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLFRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.14

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FRTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.76%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-27.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.59%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FRTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

25.86%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.19%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.11%

—

Сравнение комиссий FOVL и FRTY

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FRTY

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности FRTY в 0.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.17%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and FRTY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

FOVL has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.17% for FRTY.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while FRTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.60% for FRTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и FRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор