PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOVL с FRTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOVL и FRTY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FOVL с FRTY

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY).

FOVL и FRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Focused Value Select Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FRTY - это активно управляемый фонд от Alger Group Holdings LLC. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOVL или FRTY.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOVL:

0.93

FRTY:

0.33

Коэф-т Сортино

FOVL:

1.40

FRTY:

0.61

Коэф-т Омега

FOVL:

1.19

FRTY:

1.08

Коэф-т Кальмара

FOVL:

1.07

FRTY:

0.24

Коэф-т Мартина

FOVL:

3.48

FRTY:

0.83

Индекс Язвы

FOVL:

5.61%

FRTY:

11.50%

Дневная вол-ть

FOVL:

20.97%

FRTY:

28.74%

Макс. просадка

FOVL:

-49.47%

FRTY:

-53.14%

Текущая просадка

FOVL:

-5.94%

FRTY:

-25.74%

Доходность по периодам

С начала года, FOVL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у FRTY с доходностью -5.20%.

FOVL

С начала года

1.47%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-5.94%

1 год

19.35%

3 года

11.35%

5 лет

19.68%

10 лет

N/A

FRTY

С начала года

-5.20%

1 месяц

9.22%

6 месяцев

-11.60%

1 год

9.39%

3 года

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Сравнение комиссий FOVL и FRTY

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOVL и FRTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
Ранг риск-скорректированной доходности FOVL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FRTY
Ранг риск-скорректированной доходности FRTY, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOVL c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOVL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа FRTY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOVL и FRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FRTY

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности FRTY в 0.11%

TTM202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		2.50%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.11%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FRTY

Максимальная просадка FOVL за все время составила -49.47%, что меньше максимальной просадки FRTY в -53.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOVL и FRTY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FRTY

Текущая волатильность для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) составляет 5.15%, в то время как у Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FOVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...