PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с FRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с FRTY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FRTY (Alger Mid Cap 40 ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FRTY is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. FOVL is passively managed, while FRTY is actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FRTY.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

FRTY

1 день
0.13%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
15.36%
С начала года
10.57%
1 год
16.10%
3 года*
21.45%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—
Всё время*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FRTY

Alger Mid Cap 40 ETF
$442.27K$600.82K$536.57K

Сравнение доходности по годам FOVL и FRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%18.62%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		10.57%12.82%38.86%16.81%-42.23%2.46%

Correlation

The correlation between FOVL and FRTY is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.38

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.47

Over the past year, the correlation between FOVL and FRTY has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и FRTY

Секторы
FOVL
FRTY

Финансовые услуги

44.6%
5.2%

Промышленность

12.8%
26.9%

Энергетика

7.7%
6.6%

Коммунальные услуги

7.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.0%

Технологии

5.0%
37.5%

Здравоохранение

4.9%
19.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.2%

Недвижимость

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
FRTY
5.2%

Промышленность

FOVL
12.8%
FRTY
26.9%

Энергетика

FOVL
7.7%
FRTY
6.6%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
FRTY
1.5%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
FRTY
3.6%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
FRTY
1.0%

Технологии

FOVL
5.0%
FRTY
37.5%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
FRTY
19.0%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
FRTY
10.2%

Недвижимость

FOVL
2.6%
FRTY

-

Сырьевые материалы

FOVL

-

FRTY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Alger Mid Cap 40 ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с QVALFOVL с VTVFOVL с FELVFOVL с IMCVFOVL с DONFOVL с VBR
Часто сравнивают с FRTY:
FRTY с RFGFRTY с JSMLFRTY с ALAFXFRTY с VRTFRTY с MDYFRTY с VXFFRTY с QQQM

Доходность на риск

FOVL vs. FRTY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FRTY
Ранг доходности на риск FRTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRTY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRTY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRTY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FOVL c FRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alger Mid Cap 40 ETF (FRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLFRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.58

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.12

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.99

—

FOVL vs. FRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FRTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLFRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-53.15%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.75%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-27.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FRTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLFRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.69%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.34%

—

Сравнение комиссий FOVL и FRTY

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FRTY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FRTY

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%
FRTY
Alger Mid Cap 40 ETF		0.18%0.19%0.10%0.00%0.00%5.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and FRTY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FRTY.

FRTY has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while FRTY is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and Alger. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.60% for FRTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и FRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор