PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с DON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с DON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and DON (WisdomTree US MidCap Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while DON tracks the WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.38%/yr for DON.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и DON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DON

1 день
-0.45%
1 месяц
0.47%
С начала года
7.24%
6 месяцев
6.89%
1 год
14.24%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и DON

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		7.24%3.86%14.20%14.04%-4.72%30.29%-5.40%8.66%

Correlation

The correlation between FOVL and DON is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.89

Over the past year, the correlation between FOVL and DON has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и DON

Секторы
FOVL
DON

Финансовые услуги

44.6%
21.1%

Промышленность

12.8%
17.1%

Энергетика

7.7%
7.9%

Коммунальные услуги

7.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Технологии

5.0%
4.5%

Здравоохранение

4.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.9%

Недвижимость

2.6%
9.3%

Сырьевые материалы

-

6.4%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
DON
21.1%

Промышленность

FOVL
12.8%
DON
17.1%

Энергетика

FOVL
7.7%
DON
7.9%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
DON
6.9%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
DON
11.5%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
DON
3.6%

Технологии

FOVL
5.0%
DON
4.5%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
DON
2.4%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
DON
3.9%

Недвижимость

FOVL
2.6%
DON
9.3%

Сырьевые материалы

FOVL

-

DON
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

WisdomTree US MidCap Dividend ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с IMCVFOVL с VBR
Часто сравнивают с DON:
DON с SCHDDON с FLPSXDON с PEXLDON с VODON с VOEDON с DIVODON с SOPAX

Доходность на риск

FOVL vs. DON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
DON
Ранг доходности на риск DON: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DON: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DON: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DON: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c DON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и WisdomTree US MidCap Dividend ETF (DON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. DON - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLDONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.42

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и DON

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLDONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-61.94%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.05%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.93%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.90%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и DON

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLDONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.77%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.26%

—

Сравнение комиссий FOVL и DON

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DON в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и DON

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности DON в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DON
WisdomTree US MidCap Dividend ETF		2.36%2.53%2.27%2.41%2.71%2.12%2.77%2.38%2.55%2.25%2.48%2.89%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and DON have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.38% for DON.

DON has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while DON tracks WisdomTree U.S. MidCap Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.38% for DON.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и DON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор