PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и VTV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%13.81%

Correlation

The correlation between FOVL and VTV is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FOVL and VTV has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и VTV

Секторы
FOVL
VTV

Финансовые услуги

44.6%
21.5%

Промышленность

12.8%
13.9%

Энергетика

7.7%
7.4%

Коммунальные услуги

7.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.9%

Технологии

5.0%
16.4%

Здравоохранение

4.9%
14.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.1%

Недвижимость

2.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
VTV
21.5%

Промышленность

FOVL
12.8%
VTV
13.9%

Энергетика

FOVL
7.7%
VTV
7.4%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
VTV
4.8%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
VTV
8.9%

Технологии

FOVL
5.0%
VTV
16.4%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
VTV
14.1%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
VTV
3.1%

Недвижимость

FOVL
2.6%
VTV
2.7%

Сырьевые материалы

FOVL

-

VTV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

FOVL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.56

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.65

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.17

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.70

—

FOVL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и VTV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.27%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.48%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.85%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и VTV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.33%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.38%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.87%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.64%

—

Сравнение комиссий FOVL и VTV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и VTV

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and VTV have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.04% for VTV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор