PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FOVL с QVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FOVL и QVAL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FOVL с QVAL

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).

FOVL и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Focused Value Select Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOVL или QVAL.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FOVL:

0.93

QVAL:

-0.00

Коэф-т Сортино

FOVL:

1.40

QVAL:

0.18

Коэф-т Омега

FOVL:

1.19

QVAL:

1.02

Коэф-т Кальмара

FOVL:

1.07

QVAL:

0.02

Коэф-т Мартина

FOVL:

3.48

QVAL:

0.05

Индекс Язвы

FOVL:

5.61%

QVAL:

6.64%

Дневная вол-ть

FOVL:

20.97%

QVAL:

21.25%

Макс. просадка

FOVL:

-49.47%

QVAL:

-51.49%

Текущая просадка

FOVL:

-5.94%

QVAL:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, FOVL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью -2.41%.

FOVL

С начала года

1.47%

1 месяц

5.44%

6 месяцев

-5.94%

1 год

19.35%

3 года

11.35%

5 лет

19.68%

10 лет

N/A

QVAL

С начала года

-2.41%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-0.02%

3 года

8.47%

5 лет

16.67%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Сравнение комиссий FOVL и QVAL

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QVAL в 0.49%.

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FOVL и QVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
Ранг риск-скорректированной доходности FOVL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOVL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOVL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOVL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FOVL c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FOVL на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOVL и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и QVAL

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности QVAL в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		2.50%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.68%1.72%1.76%2.00%1.22%1.86%1.99%1.64%1.07%1.30%1.37%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FOVL и QVAL

Максимальная просадка FOVL за все время составила -49.47%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOVL и QVAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и QVAL

Текущая волатильность для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) составляет 5.15%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что FOVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...