PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FOVL is passively managed, while QVAL is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и QVAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%8.46%

Correlation

The correlation between FOVL and QVAL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FOVL and QVAL has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и QVAL

Секторы
FOVL
QVAL

Финансовые услуги

44.6%

-

Промышленность

12.8%
15.0%

Энергетика

7.7%
5.5%

Коммунальные услуги

7.5%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%
32.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.9%

Технологии

5.0%
16.7%

Здравоохранение

4.9%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
3.8%

Недвижимость

2.6%
2.0%

Сырьевые материалы

-

7.6%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
QVAL

-

Промышленность

FOVL
12.8%
QVAL
15.0%

Энергетика

FOVL
7.7%
QVAL
5.5%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
QVAL

-

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
QVAL
32.4%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
QVAL
7.9%

Технологии

FOVL
5.0%
QVAL
16.7%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
QVAL
11.1%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
QVAL
3.8%

Недвижимость

FOVL
2.6%
QVAL
2.0%

Сырьевые материалы

FOVL

-

QVAL
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

FOVL vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.49

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и QVAL

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.78%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и QVAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.44%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

21.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

22.79%

—

Сравнение комиссий FOVL и QVAL

FOVL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и QVAL

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and QVAL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FOVL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FOVL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

QVAL has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.55% for FOVL.

They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.28% for QVAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор