Сравнение FOVL с FELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).
FOVL и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Focused Value Factor Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FOVL и FELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FOVL и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.00% | 6.43% | 22.87% | 12.90% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
Доходность по периодам
FOVL
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOVL и FELV
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FOVL vs. FELV — Ранг доходности на риск
FOVL
FELV
Сравнение FOVL c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FOVL | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.30 | — |
Корреляция
Корреляция между FOVL и FELV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и FELV
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FELV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 0.55% | 1.36% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и FELV
Загрузка...
Показатели просадок
| FOVL | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.08% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и FELV
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FOVL | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.16% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.57% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.57% | — |