PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с FELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с FELV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FOVL is a Mid Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while FELV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. FOVL is passively managed, while FELV is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FELV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и FELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FELV

1 день
0.10%
1 месяц
4.99%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.52%
1 год
29.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и FELV

2026 (YTD)202520242023
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%12.90%
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		14.72%15.80%15.89%7.19%

Correlation

The correlation between FOVL and FELV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FOVL and FELV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и FELV

Секторы
FOVL
FELV

Финансовые услуги

44.6%
18.4%

Промышленность

12.8%
12.5%

Энергетика

7.7%
5.8%

Коммунальные услуги

7.5%
3.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.8%

Технологии

5.0%
19.8%

Здравоохранение

4.9%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
8.2%

Недвижимость

2.6%
3.3%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
FELV
18.4%

Промышленность

FOVL
12.8%
FELV
12.5%

Энергетика

FOVL
7.7%
FELV
5.8%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
FELV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
FELV
7.1%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
FELV
4.8%

Технологии

FOVL
5.0%
FELV
19.8%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
FELV
10.1%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
FELV
8.2%

Недвижимость

FOVL
2.6%
FELV
3.3%

Сырьевые материалы

FOVL

-

FELV
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с IMCVFOVL с VBR
Часто сравнивают с FELV:
FELV с FLCOXFELV с FELGFELV с VUGFELV с MGVFELV с FNDXFELV с VIGFELV с FNILX

Доходность на риск

FOVL vs. FELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
FELV
Ранг доходности на риск FELV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c FELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. FELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLFELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.65

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и FELV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLFELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-16.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.07%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.58%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и FELV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLFELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.40%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

13.40%

—

Сравнение комиссий FOVL и FELV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и FELV

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FELV в 1.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FELV
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF		1.51%1.67%2.02%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and FELV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

FELV has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while FELV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.18% for FELV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и FELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор