Сравнение FOVL с FELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).
FOVL и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FOVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Focused Value Select Index. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FOVL или FELV.
Корреляция
Корреляция между FOVL и FELV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FOVL и FELV
Основные характеристики
FOVL:
1.68
FELV:
1.73
FOVL:
2.40
FELV:
2.46
FOVL:
1.30
FELV:
1.31
FOVL:
3.09
FELV:
2.51
FOVL:
7.62
FELV:
7.40
FOVL:
3.66%
FELV:
2.61%
FOVL:
16.54%
FELV:
11.14%
FOVL:
-49.46%
FELV:
-7.69%
FOVL:
-2.52%
FELV:
-2.61%
Доходность по периодам
С начала года, FOVL показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 4.46%.
FOVL
5.16%
4.28%
19.75%
30.23%
11.82%
N/A
FELV
4.46%
3.75%
10.47%
19.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FOVL и FELV
FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FOVL и FELV
FOVL
FELV
Сравнение FOVL c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FOVL и FELV
Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FELV в 1.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOVL iShares Focused Value Factor ETF | 1.98% | 2.08% | 2.59% | 3.38% | 2.80% | 2.88% | 2.09% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.94% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FOVL и FELV
Максимальная просадка FOVL за все время составила -49.46%, что больше максимальной просадки FELV в -7.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOVL и FELV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FOVL и FELV
iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что FOVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.