PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FOVL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с IMCV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

IMCV

1 день
-0.33%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.24%
1 год
27.38%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.92%
10 лет*
10.82%
Всё время*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IMCV

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
$2.08M$2.27M$2.03M

Сравнение доходности по годам FOVL и IMCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%7.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		18.24%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%11.54%

Correlation

The correlation between FOVL and IMCV is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.86

Over the past year, the correlation between FOVL and IMCV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и IMCV

Секторы
FOVL
IMCV

Финансовые услуги

44.6%
17.7%

Промышленность

12.8%
11.6%

Энергетика

7.7%
11.4%

Коммунальные услуги

7.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.6%

Технологии

5.0%
9.3%

Здравоохранение

4.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.4%

Недвижимость

2.6%
5.5%

Сырьевые материалы

-

4.8%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
IMCV
17.7%

Промышленность

FOVL
12.8%
IMCV
11.6%

Энергетика

FOVL
7.7%
IMCV
11.4%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
IMCV
10.1%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
IMCV
8.4%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
IMCV
8.6%

Технологии

FOVL
5.0%
IMCV
9.3%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
IMCV
10.3%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
IMCV
2.4%

Недвижимость

FOVL
2.6%
IMCV
5.5%

Сырьевые материалы

FOVL

-

IMCV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с FRTYFOVL с QVALFOVL с VTVFOVL с FELVFOVL с DONFOVL с VBR
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

FOVL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FOVL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FOVL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FOVLIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.39

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.47

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.42

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.98

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.26

—

FOVL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FOVL и IMCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.33%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.35%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.80%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и IMCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.50%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.51%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.54%

—

Сравнение комиссий FOVL и IMCV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и IMCV

FOVL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF		1.79%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and IMCV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.06% for IMCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор