PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOVL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FOVL с IMCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FOVL (iShares Focused Value Factor ETF) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from iShares - FOVL tracks the MSCI USA IMI Focused Value Factor Index while IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FOVL charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности FOVL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FOVL

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FOVL и IMCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.00%6.43%22.87%17.72%-9.39%40.14%-13.20%6.22%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%10.15%

Correlation

The correlation between FOVL and IMCV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.87

Over the past year, the correlation between FOVL and IMCV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FOVL и IMCV

Секторы
FOVL
IMCV

Финансовые услуги

44.6%
15.6%

Промышленность

12.8%
12.1%

Энергетика

7.7%
12.5%

Коммунальные услуги

7.5%
10.0%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.9%

Технологии

5.0%
9.1%

Здравоохранение

4.9%
8.5%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.5%

Недвижимость

2.6%
5.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Финансовые услуги

FOVL
44.6%
IMCV
15.6%

Промышленность

FOVL
12.8%
IMCV
12.1%

Энергетика

FOVL
7.7%
IMCV
12.5%

Коммунальные услуги

FOVL
7.5%
IMCV
10.0%

Потребительский циклический сектор

FOVL
5.2%
IMCV
8.7%

Потребительский защитный сектор

FOVL
5.0%
IMCV
8.9%

Технологии

FOVL
5.0%
IMCV
9.1%

Здравоохранение

FOVL
4.9%
IMCV
8.5%

Коммуникационные услуги

FOVL
4.7%
IMCV
2.5%

Недвижимость

FOVL
2.6%
IMCV
5.6%

Сырьевые материалы

FOVL

-

IMCV
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Focused Value Factor ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FOVL:
FOVL с VOOFOVL с VTVFOVL с QVALFOVL с FELVFOVL с FRTYFOVL с DONFOVL с VBR
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

FOVL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOVL
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOVL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Focused Value Factor ETF (FOVL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FOVL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOVLIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.02

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Просадки

Сравнение просадок FOVL и IMCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

FOVLIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-64.74%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.90%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.21%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.42%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FOVL и IMCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FOVLIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.66%

—

Сравнение комиссий FOVL и IMCV

FOVL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOVL и IMCV

Дивидендная доходность FOVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности IMCV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOVL
iShares Focused Value Factor ETF		0.55%1.36%2.08%2.59%3.38%2.80%2.88%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

FOVL and IMCV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FOVL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.55% for FOVL.

FOVL tracks MSCI USA IMI Focused Value Factor Index, while IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Their fees differ too: 0.25% for FOVL and 0.06% for IMCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FOVL и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор