Сравнение TPHD с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
TPHD и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPHD и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPHD и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.80% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -3.24% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, TPHD показывает доходность 7.80%, что значительно выше, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
TPHD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPHD и FDLS
TPHD берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
TPHD vs. FDLS — Ранг доходности на риск
TPHD
FDLS
Сравнение TPHD c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPHD | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.10 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.32 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 10.20 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPHD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.75 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между TPHD и FDLS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPHD и FDLS
Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPHD и FDLS
Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPHD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -23.32% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -14.05% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -6.22% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -4.00% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.20% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPHD и FDLS
Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.89%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPHD | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 7.42% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.67% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 21.60% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 19.24% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 19.24% | +0.58% |