PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с DXUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPHD с DXUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV).

TPHD и DXUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TPHD и DXUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPHD и DXUV

2026 (YTD)20252024
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		7.62%8.28%0.19%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 7.62%, что значительно выше, чем у DXUV с доходностью 0.02%.

TPHD

1 день
-0.17%
1 месяц
-4.08%
С начала года
7.62%
6 месяцев
6.18%
1 год
11.58%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Dimensional US Vector Equity ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с VOOTPHD с ISMDTPHD с ETIDX
Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с DFAWDXUV с DFAIDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с NIXTDXUV с DFAC

Сравнение комиссий TPHD и DXUV

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DXUV в 0.25%.

TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF

Доходность на риск

TPHD vs. DXUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c DXUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDDXUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.55

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.50

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

6.77

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. DXUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXUV равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и DXUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDDXUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между TPHD и DXUV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и DXUV

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DXUV в 1.07%

TTM2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		1.96%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPHD и DXUV

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки DXUV в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и DXUV.

Загрузка...

Показатели просадок

TPHDDXUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-21.08%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-13.38%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-5.66%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-3.32%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.96%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и DXUV

Текущая волатильность для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) составляет 2.79%, в то время как у Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что TPHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPHDDXUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

5.07%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.84%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.62%

19.40%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.86%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.86%

+1.95%