Сравнение DXUV с ABLD
DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and ABLD (Abacus FCF Real Assets Leaders ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while ABLD is passively managed. Over the past year, DXUV returned 27.62% vs 11.07% for ABLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for ABLD.
Доходность
Сравнение доходности DXUV и ABLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у ABLD с доходностью 5.64%.
DXUV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.42%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.83%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DXUV и ABLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 11.15% | 14.34% | 5.03% |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 5.64% | 6.64% | -0.81% |
Correlation
The correlation between DXUV and ABLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between DXUV and ABLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DXUV vs. ABLD — Ранг доходности на риск
DXUV
ABLD
Сравнение DXUV c ABLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXUV | ABLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 0.96 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 2.87 | +10.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DXUV и ABLD
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки ABLD в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и ABLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DXUV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -19.35% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -11.64% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -9.84% | +9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -4.01% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.86% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и ABLD
Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Abacus FCF Real Assets Leaders ETF (ABLD) имеют волатильность 4.18% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DXUV | ABLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.31% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 13.17% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 15.05% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.51% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.51% | -0.21% |
Сравнение комиссий DXUV и ABLD
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ABLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и ABLD
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности ABLD в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | 4.32% | 2.86% | 10.13% | 4.70% | 8.40% | 0.08% |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.96% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DXUV and ABLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLD has higher volatility (4.31%) compared to DXUV (4.18%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs ABLD's -19.35%.
On 1-year performance, DXUV leads with 27.62% vs 11.07% for ABLD. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.62% return vs 11.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for ABLD.
ABLD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.96% for DXUV.
They also come from different issuers: Dimensional and Abacus. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.39% for ABLD.
DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DXUV и ABLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор