PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с AUSF

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, DXUV returned 27.62% vs 14.28% for AUSF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 5.71%.

DXUV

1 день
1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.70%
1 месяц
-0.74%
С начала года
5.71%
6 месяцев
5.54%
1 год
14.28%
3 года*
18.58%
5 лет*
13.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и AUSF

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.15%14.34%5.03%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		5.71%13.69%2.89%

Correlation

The correlation between DXUV and AUSF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.75

The correlation between DXUV and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и AUSF

Секторы
DXUV
AUSF

Технологии

26.7%
15.3%

Финансовые услуги

15.6%
18.4%

Промышленность

14.4%
14.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
9.3%

Здравоохранение

8.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
8.6%

Энергетика

6.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.8%

Сырьевые материалы

3.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.4%

Недвижимость

0.3%
4.6%

Технологии

DXUV
26.7%
AUSF
15.3%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
AUSF
18.4%

Промышленность

DXUV
14.4%
AUSF
14.4%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
AUSF
9.3%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
AUSF
11.4%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
AUSF
8.6%

Энергетика

DXUV
6.4%
AUSF
3.2%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
AUSF
7.8%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
AUSF
2.6%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
AUSF
4.4%

Недвижимость

DXUV
0.3%
AUSF
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEODXUV с NIXT
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

DXUV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.40

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.02

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.45

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

7.05

+6.11

DXUV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и AUSF

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-44.25%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-5.84%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.26%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.20%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.03%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и AUSF

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.97%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

6.91%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

10.24%

+2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.64%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

19.04%

-1.74%

Сравнение комиссий DXUV и AUSF

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и AUSF

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности AUSF в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.78%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and AUSF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXUV has higher volatility (4.18%) compared to AUSF (2.97%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.62% vs 14.28% for AUSF. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.62% return vs 14.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.96% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.27% for AUSF.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор