PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DXUV с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с AUSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. DXUV is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past year, DXUV returned 27.76% vs 19.62% for AUSF. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 17.43%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 13.34%.

DXUV

1 день
-0.26%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
11.69%
С начала года
17.43%
1 год
27.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

DXUV

Dimensional US Vector Equity ETF
$5.10M$3.96M$3.54M

Сравнение доходности по годам DXUV и AUSF

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		17.43%14.34%5.03%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%2.89%

Correlation

The correlation between DXUV and AUSF is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between DXUV and AUSF shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DXUV и AUSF

Секторы
DXUV
AUSF

Технологии

24.5%
15.7%

Финансовые услуги

17.7%
20.1%

Промышленность

13.7%
13.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.8%

Здравоохранение

9.5%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.6%

Энергетика

6.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

5.3%
7.9%

Сырьевые материалы

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

0.5%
4.5%

Недвижимость

0.3%
4.3%

Технологии

DXUV
24.5%
AUSF
15.7%

Финансовые услуги

DXUV
17.7%
AUSF
20.1%

Промышленность

DXUV
13.7%
AUSF
13.4%

Потребительский циклический сектор

DXUV
10.8%
AUSF
8.8%

Здравоохранение

DXUV
9.5%
AUSF
12.3%

Коммуникационные услуги

DXUV
6.7%
AUSF
6.6%

Энергетика

DXUV
6.5%
AUSF
3.3%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.3%
AUSF
7.9%

Сырьевые материалы

DXUV
4.1%
AUSF
2.5%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
AUSF
4.5%

Недвижимость

DXUV
0.3%
AUSF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с DFAUDXUV с NIXTDXUV с VTI
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELG

Доходность на риск

DXUV vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DXUV c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.89

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.77

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.37

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.38

9.86

+3.52

DXUV vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и AUSF

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-44.25%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-5.84%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.97%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.15%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и AUSF

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 3.42%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

3.63%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

7.50%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

10.41%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.62%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.95%

-2.04%

Сравнение комиссий DXUV и AUSF

DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AUSF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и AUSF

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AUSF в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.94%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and AUSF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (3.63%) compared to DXUV (3.42%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs AUSF's -44.25%.

On 1-year performance, DXUV leads with 27.76% vs 19.62% for AUSF. On fees, DXUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXUV has performed better with a 27.76% return vs 19.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DXUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.94% for DXUV.

They also come from different issuers: Dimensional and Global X. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.27% for AUSF.

DXUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор