PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DXUV и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и DFAW

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с TMDVDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXTDXUV с DFAC
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DXUV и DFAW

И DXUV, и DFAW имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DXUV vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.35

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.98

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.92

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

9.17

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.35

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.35

-0.64

Корреляция

Корреляция между DXUV и DFAW составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFAW

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DFAW в 1.73%

TTM202520242023
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFAW

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-16.93%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.24%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.51%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-1.76%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.56%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFAW

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 5.07%, в то время как у Dimensional World Equity ETF (DFAW) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.67%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.47%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

17.15%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

14.57%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

14.57%

+3.29%