PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с DFAU

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 27.62% vs 27.64% for DFAU. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 11.15%, а DFAU немного ниже – 10.85%.

DXUV

1 день
1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
1.07%
1 месяц
2.88%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.78%
1 год
27.64%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и DFAU

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.15%14.34%5.03%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		10.85%16.78%6.86%

Correlation

The correlation between DXUV and DFAU is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.93

The correlation between DXUV and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и DFAU

Секторы
DXUV
DFAU

Технологии

26.7%
36.0%

Финансовые услуги

15.6%
12.1%

Промышленность

14.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
9.8%

Энергетика

6.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.4%

Сырьевые материалы

3.7%
2.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Технологии

DXUV
26.7%
DFAU
36.0%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
DFAU
12.1%

Промышленность

DXUV
14.4%
DFAU
10.1%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
DFAU
10.6%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
DFAU
8.3%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
DFAU
9.8%

Энергетика

DXUV
6.4%
DFAU
4.1%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
DFAU
4.4%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
DFAU
2.4%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
DFAU
2.3%

Недвижимость

DXUV
0.3%
DFAU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с FINN.NEODXUV с NIXT
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DXUV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.20

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.97

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.20

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.25

-1.09

DXUV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFAU

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-23.61%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.67%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.09%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-4.96%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 4.18%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.80%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.92%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

12.61%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.11%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

16.78%

+0.52%

Сравнение комиссий DXUV и DFAU

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFAU

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DFAU в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.90%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DXUV and DFAU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAU has higher volatility (4.80%) compared to DXUV (4.18%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs DFAU's -23.61%.

On 1-year performance, DFAU leads with 27.64% vs 27.62% for DXUV. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAU has performed better with a 27.64% return vs 27.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.90% for DFAU.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор