PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DXUV с DFAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).

DXUV и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DXUV и DFAU

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.02%14.34%5.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		-2.67%16.78%5.94%

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.

DXUV

1 день
0.51%
1 месяц
-4.58%
С начала года
0.02%
6 месяцев
2.41%
1 год
19.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAU

1 день
0.71%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-0.51%
1 год
19.02%
3 года*
17.82%
5 лет*
11.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с TMDVDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFAIDXUV с ABLDDXUV с NIXT
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с SNPEDFAU с RSPDFAU с FBCG

Сравнение комиссий DXUV и DFAU

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DXUV vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVDFAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.56

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.56

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.42

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVDFAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.03

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Корреляция

Корреляция между DXUV и DFAU составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFAU

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DFAU в 1.03%

TTM202520242023202220212020
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		1.07%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		1.03%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFAU

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFAU.

Загрузка...

Показатели просадок

DXUVDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-23.61%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-12.45%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.36%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-5.12%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 5.07%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DXUVDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.39%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.67%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

18.52%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.03%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

16.87%

+0.99%