PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DXUV is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, DXUV returned 28.61% vs 28.79% for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DXUV показывает доходность 11.86%, а VTI немного ниже – 11.72%.

DXUV

1 день
0.86%
1 месяц
3.35%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.28%
1 год
28.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и VTI

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.86%14.34%5.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%5.94%

Correlation

The correlation between DXUV and VTI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.92

The correlation between DXUV and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и VTI

Секторы
DXUV
VTI

Технологии

24.2%
33.5%

Финансовые услуги

16.3%
12.0%

Промышленность

14.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Здравоохранение

8.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.1%
10.3%

Энергетика

7.0%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Сырьевые материалы

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

0.5%
2.3%

Недвижимость

0.4%
2.4%

Технологии

DXUV
24.2%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

DXUV
16.3%
VTI
12.0%

Промышленность

DXUV
14.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.4%
VTI
10.0%

Здравоохранение

DXUV
8.3%
VTI
9.2%

Коммуникационные услуги

DXUV
8.1%
VTI
10.3%

Энергетика

DXUV
7.0%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.4%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
VTI
2.3%

Недвижимость

DXUV
0.4%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с DFACDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DXUV vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DXUVVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.38

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.24

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

3.24

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

14.94

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DXUV vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DXUVVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.38

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Просадки

Сравнение просадок DXUV и VTI

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-55.45%

+34.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.92%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-8.03%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.93%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и VTI

Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.89% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.90%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.13%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

12.17%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.40%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

18.30%

-1.00%

Сравнение комиссий DXUV и VTI

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и VTI

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

DXUV and VTI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (2.90%) compared to DXUV (2.89%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 28.61% for DXUV. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 28.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

VTI has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.96% for DXUV.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор