PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DXUV с DFAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DXUV с DFAC

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

DXUV (Dimensional US Vector Equity ETF) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DXUV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DXUV returned 27.62% vs 28.62% for DFAC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DXUV charges 0.25%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.

Доходность

Сравнение доходности DXUV и DFAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DXUV показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 11.93%.

DXUV

1 день
1.01%
1 месяц
3.42%
С начала года
11.15%
6 месяцев
11.37%
1 год
27.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAC

1 день
1.01%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.93%
6 месяцев
12.55%
1 год
28.62%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DXUV и DFAC

2026 (YTD)20252024
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		11.15%14.34%5.03%
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		11.93%15.66%5.85%

Correlation

The correlation between DXUV and DFAC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.97

The correlation between DXUV and DFAC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DXUV и DFAC

Секторы
DXUV
DFAC

Технологии

26.7%
31.2%

Финансовые услуги

15.6%
13.8%

Промышленность

14.4%
12.4%

Потребительский циклический сектор

11.1%
10.6%

Здравоохранение

8.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.8%

Энергетика

6.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

0.5%
1.8%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Технологии

DXUV
26.7%
DFAC
31.2%

Финансовые услуги

DXUV
15.6%
DFAC
13.8%

Промышленность

DXUV
14.4%
DFAC
12.4%

Потребительский циклический сектор

DXUV
11.1%
DFAC
10.6%

Здравоохранение

DXUV
8.4%
DFAC
9.1%

Коммуникационные услуги

DXUV
7.7%
DFAC
7.8%

Энергетика

DXUV
6.4%
DFAC
5.3%

Потребительский защитный сектор

DXUV
5.2%
DFAC
4.7%

Сырьевые материалы

DXUV
3.7%
DFAC
3.2%

Коммунальные услуги

DXUV
0.5%
DFAC
1.8%

Недвижимость

DXUV
0.3%
DFAC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Vector Equity ETF

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DXUV:
DXUV с CVARDXUV с ABLDDXUV с DFAWDXUV с AUSFDXUV с DFAUDXUV с FINN.NEODXUV с NIXT
Часто сравнивают с DFAC:
DFAC с AVUSDFAC с VTIDFAC с VOODFAC с DCORDFAC с DFEOXDFAC с DFUVDFAC с DFAT

Доходность на риск

DXUV vs. DFAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DXUV
Ранг доходности на риск DXUV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXUV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXUV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXUV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAC
Ранг доходности на риск DFAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DXUV c DFAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXUVDFACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.29

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
3.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.39

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

14.81

-1.65

DXUV vs. DFAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DXUV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAC равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DXUV и DFAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DXUV и DFAC

Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что меньше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и DFAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXUVDFACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.08%

-23.12%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.53%

-8.49%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.76%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.41%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.94%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DXUV и DFAC

Текущая волатильность для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) составляет 4.18%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что DXUV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXUVDFACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.48%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.68%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

12.57%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

17.15%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

17.14%

+0.16%

Сравнение комиссий DXUV и DFAC

DXUV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DXUV и DFAC

Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности DFAC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAC
Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF		0.91%0.97%1.03%1.20%1.50%0.88%
DXUV
Dimensional US Vector Equity ETF		0.96%1.01%0.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DXUV and DFAC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAC has higher volatility (4.48%) compared to DXUV (4.18%). In terms of maximum drawdown, DXUV dropped -21.08% vs DFAC's -23.12%.

On 1-year performance, DFAC leads with 28.62% vs 27.62% for DXUV. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DXUV has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAC has performed better with a 28.62% return vs 27.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.25% for DXUV.

DXUV has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.91% for DFAC.

DXUV is categorized as Mid Cap Value Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.25% for DXUV and 0.17% for DFAC.

DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DXUV и DFAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор