Сравнение DXUV с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Cultivar ETF (CVAR).
DXUV и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DXUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DXUV и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DXUV и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 0.02% | 14.34% | 5.00% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | -1.94% |
Доходность по периодам
С начала года, DXUV показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
DXUV
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DXUV и CVAR
DXUV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
DXUV vs. CVAR — Ранг доходности на риск
DXUV
CVAR
Сравнение DXUV c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DXUV | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.11 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.96 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 3.38 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DXUV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.72 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.35 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между DXUV и CVAR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DXUV и CVAR
Дивидендная доходность DXUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 1.07% | 1.01% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок DXUV и CVAR
Максимальная просадка DXUV за все время составила -21.08%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DXUV и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DXUV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.08% | -19.39% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -10.62% | -2.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -7.48% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -5.50% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.00% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DXUV и CVAR
Dimensional US Vector Equity ETF (DXUV) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что DXUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DXUV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 3.56% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 8.82% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.40% | 14.80% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.69% | +2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.86% | 15.69% | +2.17% |