PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPHD с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPHD с AUSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index while AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPHD returned 8.52%/yr vs 12.71%/yr for AUSF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TPHD charges 0.52%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности TPHD и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPHD показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 6.72%.

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

AUSF

1 день
-0.43%
1 месяц
0.23%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.67%
1 год
15.11%
3 года*
20.14%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPHD и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.72%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%9.58%

Correlation

The correlation between TPHD and AUSF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.89

The correlation between TPHD and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPHD и AUSF

Секторы
TPHD
AUSF

Коммунальные услуги

24.1%
4.0%

Промышленность

18.3%
11.7%

Энергетика

15.4%
5.2%

Финансовые услуги

12.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
7.8%

Технологии

8.8%
13.5%

Сырьевые материалы

5.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
8.5%

Здравоохранение

2.5%
12.0%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.6%

Недвижимость

0.0%
4.1%

Коммунальные услуги

TPHD
24.1%
AUSF
4.0%

Промышленность

TPHD
18.3%
AUSF
11.7%

Энергетика

TPHD
15.4%
AUSF
5.2%

Финансовые услуги

TPHD
12.6%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

TPHD
8.9%
AUSF
7.8%

Технологии

TPHD
8.8%
AUSF
13.5%

Сырьевые материалы

TPHD
5.3%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

TPHD
4.2%
AUSF
8.5%

Здравоохранение

TPHD
2.5%
AUSF
12.0%

Коммуникационные услуги

TPHD
0.0%
AUSF
10.6%

Недвижимость

TPHD
0.0%
AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

TPHD vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPHD c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPHDAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.50

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.18

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.60

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

7.54

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPHD vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPHD на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPHD и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPHDAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Просадки

Сравнение просадок TPHD и AUSF

Максимальная просадка TPHD за все время составила -41.71%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPHD и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPHDAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-44.25%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-5.84%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.89%

-12.29%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-14.23%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-2.26%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-4.22%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TPHD и AUSF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что TPHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPHDAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

2.41%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

6.65%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.14%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.65%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.63%

19.07%

+0.56%

Сравнение комиссий TPHD и AUSF

TPHD берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPHD и AUSF

Дивидендная доходность TPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности AUSF в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPHD and AUSF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to AUSF (2.41%). In terms of maximum drawdown, TPHD dropped -41.71% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.71% vs 8.52% for TPHD. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.71% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

AUSF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.00% for TPHD.

TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index, while AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Global X. Their fees differ too: 0.52% for TPHD and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPHD и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор