Сравнение TPDAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.90% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.34% против 9.38% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 7.34%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и VWELX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Доходность на риск
TPDAX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
TPDAX
VWELX
Сравнение TPDAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.25 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.83 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 1.89 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.48 | 8.42 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.25 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.70 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.82 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и VWELX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и VWELX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и VWELX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -36.12% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -6.78% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -20.88% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -25.33% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.39% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.93% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.80% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и VWELX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 3.99% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 4.10% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 6.68% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 11.89% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 11.11% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 11.50% | -1.63% |