Сравнение TPDAX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.36% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.10% против 2.52% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 2.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и STDAX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
TPDAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
TPDAX
STDAX
Сравнение TPDAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 4.24 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 7.10 | -4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.50 | -1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 6.50 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 31.36 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 4.24 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.38 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.00 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и STDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и STDAX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и STDAX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -76.81% | +54.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -0.59% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -2.91% | -14.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -26.89% | +4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -9.55% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -31.95% | +27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 0.12% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и STDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 0.39% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 0.64% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 0.93% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 1.95% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 6.69% | +3.17% |