Сравнение TPDAX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 1.96% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и PALDX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
TPDAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TPDAX
PALDX
Сравнение TPDAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.12 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.65 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.42 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 6.83 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.12 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.67 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и PALDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и PALDX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и PALDX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -26.16% | +3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -8.20% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -20.47% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -5.96% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -4.16% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.70% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и PALDX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 3.05% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 5.86% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 11.52% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 12.08% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 12.75% | -2.89% |