Сравнение TPDAX с NBARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. NBARX управляется American Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и NBARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и NBARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | -0.15% | 15.67% | 9.16% | 9.25% | -10.06% | 12.14% | 7.41% | 15.42% | -3.81% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у NBARX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции TPDAX превзошли акции NBARX по среднегодовой доходности: 7.28% против 6.72% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
NBARX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и NBARX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии NBARX в 0.32%.
Доходность на риск
TPDAX vs. NBARX — Ранг доходности на риск
TPDAX
NBARX
Сравнение TPDAX c NBARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | NBARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.55 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 2.14 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 2.04 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 8.60 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.55 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.76 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и NBARX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и NBARX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности NBARX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
NBARX American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate | 5.18% | 5.69% | 3.25% | 3.46% | 5.04% | 3.48% | 3.97% | 3.87% | 3.89% | 2.50% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и NBARX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки NBARX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и NBARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -18.50% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -6.17% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -16.86% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -18.50% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -4.70% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.70% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.47% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и NBARX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с American Funds Retirement Income Portfolio - Moderate (NBARX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | NBARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.21% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 4.93% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 7.98% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 7.93% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.87% | 8.20% | +1.67% |