Сравнение TPDAX с FGTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX).
TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. FGTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности TPDAX и FGTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPDAX и FGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | -4.56% | 17.82% | 15.13% | 17.62% | -17.12% | 16.39% | 14.54% | 21.85% | -6.45% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у FGTIX с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям FGTIX по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.11% соответственно.
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
FGTIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPDAX и FGTIX
TPDAX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии FGTIX в 0.66%.
Доходность на риск
TPDAX vs. FGTIX — Ранг доходности на риск
TPDAX
FGTIX
Сравнение TPDAX c FGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPDAX | FGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.02 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 1.53 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.22 | +2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.75 | 5.85 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPDAX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.02 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.48 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TPDAX и FGTIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPDAX и FGTIX
Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FGTIX в 9.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
FGTIX Franklin Growth Allocation Fund | 9.41% | 8.98% | 2.27% | 3.28% | 4.93% | 14.27% | 5.11% | 11.14% | 9.45% | 6.22% | 2.70% | 6.36% |
Просадки
Сравнение просадок TPDAX и FGTIX
Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FGTIX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и FGTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPDAX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.29% | -46.40% | +24.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -10.08% | +2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.58% | -31.56% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.29% | -31.56% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -8.16% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -10.21% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.10% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPDAX и FGTIX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Franklin Growth Allocation Fund (FGTIX) имеют волатильность 4.00% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPDAX | FGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.16% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 7.83% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 13.73% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 14.95% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 13.81% | -3.95% |