PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPDAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPDAX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TPDAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPDAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		7.48%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, TPDAX показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции TPDAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.62% соответственно.

TPDAX

1 день
0.05%
1 месяц
-6.08%
С начала года
7.48%
6 месяцев
12.53%
1 год
24.49%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.55%
10 лет*
7.10%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий TPDAX и CONWX

TPDAX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Доходность на риск

TPDAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPDAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPDAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.70

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.36

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.99

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.75

11.30

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPDAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPDAX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPDAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPDAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.70

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между TPDAX и CONWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPDAX и CONWX

Дивидендная доходность TPDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности CONWX в 3.41%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.75%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TPDAX и CONWX

Максимальная просадка TPDAX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPDAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPDAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.29%

-26.09%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.60%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.58%

-12.49%

-5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.29%

-26.09%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-2.03%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-2.78%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TPDAX и CONWX

Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TPDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPDAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

2.12%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

5.43%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

10.70%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

10.26%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

11.15%

-1.29%